PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMXIX с GNXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMXIX с GNXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX).

HMXIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г.. GNXIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 30 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HMXIX и GNXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMXIX и GNXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		-3.62%8.73%8.86%13.36%-10.62%7.82%27.93%16.54%-5.61%0.29%
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		-10.82%22.71%24.96%7.21%-32.53%5.95%40.26%27.85%-18.74%20.66%

Доходность по периодам

С начала года, HMXIX показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у GNXIX с доходностью -10.82%.

HMXIX

1 день
1.95%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-3.32%
1 год
10.06%
3 года*
7.60%
5 лет*
4.01%
10 лет*
6.48%

GNXIX

1 день
6.14%
1 месяц
-13.08%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-16.93%
1 год
32.95%
3 года*
11.31%
5 лет*
0.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Premium Opportunity Fund

AlphaCentric Robotics and Automation Fund

Часто сравнивают с HMXIX:
HMXIX с MRSKHMXIX с GTSOXHMXIX с LYFIXHMXIX с IOFIXHMXIX с GCPYXHMXIX с SYMIXHMXIX с JHQDX
Часто сравнивают с GNXIX:
GNXIX с MSFTGNXIX с IGPTGNXIX с LYFIXGNXIX с IOFIXGNXIX с SYMIXGNXIX с FGIAXGNXIX с CAEIX

Сравнение комиссий HMXIX и GNXIX

HMXIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии GNXIX в 1.40%.

HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund

Доходность на риск

HMXIX vs. GNXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMXIX
Ранг доходности на риск HMXIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GNXIX
Ранг доходности на риск GNXIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNXIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNXIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNXIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNXIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNXIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMXIX c GNXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMXIXGNXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.87

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.40

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.96

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

2.75

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMXIX vs. GNXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMXIX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNXIX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMXIX и GNXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMXIXGNXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.87

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.01

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.30

+0.65

Корреляция

Корреляция между HMXIX и GNXIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMXIX и GNXIX

Дивидендная доходность HMXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности GNXIX в 1.34%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		6.36%6.13%2.17%0.00%0.00%4.78%2.26%0.00%0.00%0.47%0.16%
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		1.34%1.19%0.00%0.00%5.18%4.23%0.00%0.00%3.38%1.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HMXIX и GNXIX

Максимальная просадка HMXIX за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки GNXIX в -46.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMXIX и GNXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMXIXGNXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-46.17%

+30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-30.56%

+21.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

-45.91%

+30.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-26.30%

+20.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-17.19%

+13.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

10.67%

-7.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HMXIX и GNXIX

Текущая волатильность для AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) составляет 4.83%, в то время как у AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что HMXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMXIXGNXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

12.67%

-7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

30.73%

-21.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

37.92%

-23.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

26.53%

-16.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

23.84%

-13.25%