PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HMXIX с GNXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMXIX с GNXIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HMXIX (AlphaCentric Premium Opportunity Fund) and GNXIX (AlphaCentric Robotics and Automation Fund) are both mutual funds - HMXIX is a Options Trading fund managed by AlphaCentric Funds, while GNXIX is a Global Equities fund managed by AlphaCentric Funds. Over the past 5 years, HMXIX returned 6.31%/yr vs -0.28%/yr for GNXIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMXIX charges 1.99%/yr vs 1.40%/yr for GNXIX.

Доходность

Сравнение доходности HMXIX и GNXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMXIX показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у GNXIX с доходностью -13.26%.

HMXIX

1 день
0.63%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
8.87%
С начала года
9.76%
1 год
17.82%
3 года*
10.25%
5 лет*
6.31%
10 лет*
7.78%

GNXIX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.54%
6 месяцев
-26.88%
С начала года
-13.26%
1 год
-7.22%
3 года*
8.24%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMXIX и GNXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		9.76%8.73%8.86%13.36%-10.62%7.82%27.93%16.54%-5.61%0.29%
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		-13.26%22.71%24.96%7.21%-32.53%5.95%40.26%27.85%-18.74%20.66%

Correlation

The correlation between HMXIX and GNXIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г.

0.61

The correlation between HMXIX and GNXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Premium Opportunity Fund

AlphaCentric Robotics and Automation Fund

Часто сравнивают с HMXIX:
HMXIX с MRSKHMXIX с GCPYXHMXIX с JHQDXHMXIX с LYFIXHMXIX с GTSOXHMXIX с IOFIXHMXIX с SYMIX
Часто сравнивают с GNXIX:
GNXIX с IGPTGNXIX с MSFTGNXIX с LYFIXGNXIX с SYMIXGNXIX с IOFIXGNXIX с FGIAXGNXIX с CAEIX

Доходность на риск

HMXIX vs. GNXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMXIX
Ранг доходности на риск HMXIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GNXIX
Ранг доходности на риск GNXIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNXIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNXIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNXIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNXIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNXIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMXIX c GNXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMXIXGNXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
-0.11

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
0.13

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.01

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

-0.15

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

-0.31

+7.29

HMXIX vs. GNXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMXIX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа GNXIX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMXIX и GNXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMXIX и GNXIX

Максимальная просадка HMXIX за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки GNXIX в -46.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMXIX и GNXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMXIXGNXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-46.17%

+30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-30.56%

+21.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-30.69%

+14.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

-45.91%

+30.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-28.62%

+28.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-17.17%

+13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

14.39%

-11.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HMXIX и GNXIX

Текущая волатильность для AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) составляет 4.07%, в то время как у AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что HMXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMXIXGNXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

10.84%

-6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

30.73%

-20.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

40.60%

-27.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

28.17%

-17.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

24.63%

-13.94%

Сравнение комиссий HMXIX и GNXIX

HMXIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии GNXIX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMXIX и GNXIX

Дивидендная доходность HMXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности GNXIX в 1.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		1.37%1.19%0.00%0.00%5.18%4.23%0.00%0.00%3.38%1.85%0.00%
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		5.58%6.13%2.17%0.00%0.00%4.78%2.26%0.00%0.00%0.47%0.16%

Часто задаваемые вопросы

HMXIX and GNXIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNXIX has higher volatility (10.84%) compared to HMXIX (4.07%). In terms of maximum drawdown, HMXIX dropped -15.80% vs GNXIX's -46.17%.

HMXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMXIX и GNXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор