- ISIN
- US62827P7419
- CUSIP
- 62827P741
- Эмитент
- AlphaCentric Funds
- Дата выпуска
- 29 сент. 2016 г.
- Категория
- Options Trading
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции HMXIX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HMXIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,377.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) показал доход в 10.28% с начала года и 25.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HMXIX составила 7.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
AlphaCentric Premium Opportunity Fund
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 7.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HMXIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2020 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший месяц был февр. 2018 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HMXIX закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 6 февр. 2018 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | -0.89% | -2.92% | 7.08% | 6.12% | 0.69% | 10.28% | ||||||
| 2025 | 2.03% | -1.71% | -5.09% | -3.97% | 3.98% | 4.82% | 3.37% | 2.17% | 2.59% | 2.88% | -1.32% | -0.78% | 8.73% |
| 2024 | 0.48% | 2.63% | 1.37% | -3.00% | 3.38% | 2.63% | 0.66% | -2.82% | 1.81% | -0.31% | 3.91% | -1.92% | 8.86% |
| 2023 | 3.76% | -1.26% | 1.32% | 1.30% | 0.68% | 2.87% | 2.02% | -0.57% | -3.37% | -1.94% | 5.77% | 2.37% | 13.36% |
| 2022 | -2.95% | -1.63% | 1.58% | -4.56% | 0.24% | -4.11% | 3.74% | -1.64% | -4.08% | 2.99% | 2.53% | -2.79% | -10.62% |
| 2021 | -0.23% | 0.86% | 1.39% | 1.75% | -0.07% | 0.67% | 0.93% | 1.07% | -1.86% | 2.08% | -0.40% | 1.44% | 7.82% |
Метрики бенчмарка
AlphaCentric Premium Opportunity Fund has an annualized alpha of 6.69%, beta of 0.39, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2012.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (46.37%) than losses (24.01%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.39 may look defensive, but with R2 of 0.40 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.69%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 46.37%
- Участие в снижении
- 24.01%
Комиссия
Комиссия HMXIX составляет 1.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HMXIX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HMXIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.93 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 13.52 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AlphaCentric Premium Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.80 | $1.80 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.03 |
Дивидендный доход | 5.56% | 6.13% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AlphaCentric Premium Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $1.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AlphaCentric Premium Opportunity Fund показал максимальную просадку в 15.80%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 67 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -15.80%апр. 2025 г. | 2mo | 3mo 8d | 5mo 8dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -14.81%апр. 2018 г. | 3mo 14d | 1y 10d | 1y 3moдек. 2017 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -13.61%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.87%авг. 2024 г. | 19d | 3mo 5d | 3mo 24dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.69%март 2026 г. | 4mo 28d | 1mo 4d | 6mo 2dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| HMXIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -56.78% | +40.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -9.10% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.80% | -18.90% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | -25.43% | +9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.80% | -33.92% | +18.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -10.72% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.97% | +0.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HMXIX
Добавьте AlphaCentric Premium Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HMXIX