Сравнение HMXIX с MRSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK).
HMXIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г.. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HMXIX и MRSK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMXIX и MRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMXIX AlphaCentric Premium Opportunity Fund | -3.62% | 8.73% | 8.86% | 13.36% | -10.62% | 7.82% | 6.50% |
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | -4.57% | 11.93% | 14.62% | 13.29% | -11.86% | 20.74% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, HMXIX показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у MRSK с доходностью -4.57%.
HMXIX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 6.48%
MRSK
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMXIX и MRSK
HMXIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии MRSK в 0.99%.
Доходность на риск
HMXIX vs. MRSK — Ранг доходности на риск
HMXIX
MRSK
Сравнение HMXIX c MRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMXIX | MRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.93 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.37 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.46 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 6.32 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMXIX | MRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.93 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.60 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.83 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между HMXIX и MRSK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMXIX и MRSK
Дивидендная доходность HMXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности MRSK в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMXIX AlphaCentric Premium Opportunity Fund | 6.36% | 6.13% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.16% |
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 0.39% | 0.37% | 0.44% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HMXIX и MRSK
Максимальная просадка HMXIX за все время составила -15.80%, что больше максимальной просадки MRSK в -14.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMXIX и MRSK.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMXIX | MRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -14.70% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -7.82% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | -14.70% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -6.66% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -3.64% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 1.81% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMXIX и MRSK
AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) имеют волатильность 4.83% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMXIX | MRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.68% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 8.85% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 12.10% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 11.64% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 11.91% | -1.32% |