PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMXIX с SYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMXIX с SYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX).

HMXIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г.. SYMIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 8 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HMXIX и SYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMXIX и SYMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		-3.62%8.73%8.86%13.36%-10.62%7.82%27.93%5.70%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		3.62%12.36%7.61%0.93%6.09%14.07%-2.60%0.06%

Доходность по периодам

С начала года, HMXIX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у SYMIX с доходностью 3.62%.

HMXIX

1 день
1.95%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-3.32%
1 год
10.06%
3 года*
7.60%
5 лет*
4.01%
10 лет*
6.48%

SYMIX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.62%
6 месяцев
7.51%
1 год
19.73%
3 года*
8.96%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Premium Opportunity Fund

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с HMXIX:
HMXIX с MRSKHMXIX с GTSOXHMXIX с GNXIXHMXIX с LYFIXHMXIX с GCPYXHMXIX с IOFIXHMXIX с JHQDX
Часто сравнивают с SYMIX:
SYMIX с QSPRXSYMIX с TALTXSYMIX с SHRIXSYMIX с SRRIXSYMIX с ARBIXSYMIX с QSPNXSYMIX с GAAVX

Сравнение комиссий HMXIX и SYMIX

HMXIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии SYMIX в 1.69%.

HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

Доходность на риск

HMXIX vs. SYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMXIX
Ранг доходности на риск HMXIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SYMIX
Ранг доходности на риск SYMIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYMIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYMIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYMIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMXIX c SYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMXIXSYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.54

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.10

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.81

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

10.31

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMXIX vs. SYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMXIX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа SYMIX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMXIX и SYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMXIXSYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.54

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.65

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.57

+0.39

Корреляция

Корреляция между HMXIX и SYMIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMXIX и SYMIX

Дивидендная доходность HMXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, тогда как SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		6.36%6.13%2.17%0.00%0.00%4.78%2.26%0.00%0.00%0.47%0.16%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.00%2.06%9.82%0.25%1.71%2.42%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HMXIX и SYMIX

Максимальная просадка HMXIX за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки SYMIX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMXIX и SYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMXIXSYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-17.44%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-7.06%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

-12.20%

-3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-4.53%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-4.27%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.92%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HMXIX и SYMIX

AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) имеют волатильность 4.83% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMXIXSYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.71%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

9.51%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

12.91%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

10.87%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

11.05%

-0.46%