Сравнение IOFIX с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
IOFIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 27 мая 2015 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IOFIX и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOFIX и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | -0.00% | 8.34% | -0.35% | -5.52% | -21.68% | 14.92% | -10.56% | 11.93% | 4.45% | 14.04% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.84% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции IOFIX уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 1.81% против 4.64% соответственно.
IOFIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 1.81%
DBSCX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 4.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOFIX и DBSCX
IOFIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
IOFIX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
IOFIX
DBSCX
Сравнение IOFIX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOFIX | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 3.00 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 4.46 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.69 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 4.31 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 17.20 | -10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOFIX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 3.00 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 1.44 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 1.61 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.59 | -1.39 |
Корреляция
Корреляция между IOFIX и DBSCX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOFIX и DBSCX
Дивидендная доходность IOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности DBSCX в 5.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 8.29% | 7.44% | 8.16% | 7.52% | 5.51% | 3.94% | 4.76% | 4.70% | 5.06% | 4.83% | 4.97% | 0.00% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.89% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок IOFIX и DBSCX
Максимальная просадка IOFIX за все время составила -45.49%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOFIX и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOFIX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.49% | -14.12% | -31.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -1.60% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -9.52% | -20.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | -14.12% | -31.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.47% | -0.92% | -19.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -1.25% | -10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.40% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOFIX и DBSCX
AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что IOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOFIX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 0.89% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 1.43% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 2.23% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 2.69% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 2.89% | +6.37% |