PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IOFIX с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IOFIX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOFIX и DBSCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOFIX
AlphaCentric Income Opportunities Fund
-0.00%8.34%-0.35%-5.52%-21.68%14.92%-10.56%11.93%4.45%14.04%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund
0.84%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%8.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции IOFIX уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 1.81% против 4.64% соответственно.


IOFIX

1 день
0.98%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
1.61%
1 год
7.75%
3 года*
1.50%
5 лет*
-2.73%
10 лет*
1.81%

DBSCX

1 день
0.27%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.84%
6 месяцев
2.52%
1 год
6.62%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.85%
10 лет*
4.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AlphaCentric Income Opportunities Fund

Doubleline Selective Credit Fund

Сравнение комиссий IOFIX и DBSCX

IOFIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.


Доходность на риск

IOFIX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IOFIX
Ранг доходности на риск IOFIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOFIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOFIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOFIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOFIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOFIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина

DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOFIX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IOFIXDBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

3.00

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

4.46

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.69

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

4.31

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

17.20

-10.49

IOFIX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOFIX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа DBSCX равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOFIX и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IOFIXDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

3.00

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

1.44

-2.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

1.61

-1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.59

-1.39

Корреляция

Корреляция между IOFIX и DBSCX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IOFIX и DBSCX

Дивидендная доходность IOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности DBSCX в 5.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOFIX
AlphaCentric Income Opportunities Fund
8.29%7.44%8.16%7.52%5.51%3.94%4.76%4.70%5.06%4.83%4.97%0.00%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund
5.89%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок IOFIX и DBSCX

Максимальная просадка IOFIX за все время составила -45.49%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOFIX и DBSCX.


Загрузка...

Показатели просадок


IOFIXDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.49%

-14.12%

-31.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-1.60%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-9.52%

-20.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.49%

-14.12%

-31.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.47%

-0.92%

-19.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-1.25%

-10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.40%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IOFIX и DBSCX

AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что IOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IOFIXDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

0.89%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

1.43%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

2.23%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.73%

2.69%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.26%

2.89%

+6.37%