Сравнение IOFIX с ANGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX).
IOFIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 27 мая 2015 г.. ANGLX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IOFIX и ANGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOFIX и ANGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | -0.00% | 8.34% | -0.35% | -5.52% | -21.68% | 14.92% | -10.56% | 11.93% | 4.45% | 14.04% |
ANGLX Angel Oak Multi-Strategy Income Fund | 0.41% | 7.45% | 7.60% | 4.06% | -14.00% | 4.26% | -1.99% | 4.73% | 2.62% | 5.47% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции IOFIX уступали акциям ANGLX по среднегодовой доходности: 1.81% против 2.49% соответственно.
IOFIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 1.81%
ANGLX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOFIX и ANGLX
IOFIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии ANGLX в 1.21%.
Доходность на риск
IOFIX vs. ANGLX — Ранг доходности на риск
IOFIX
ANGLX
Сравнение IOFIX c ANGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOFIX | ANGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.57 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 4.73 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.64 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 4.23 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 14.83 | -8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOFIX | ANGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.57 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.49 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.76 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.26 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между IOFIX и ANGLX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOFIX и ANGLX
Дивидендная доходность IOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности ANGLX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 8.29% | 7.44% | 8.16% | 7.52% | 5.51% | 3.94% | 4.76% | 4.70% | 5.06% | 4.83% | 4.97% | 0.00% |
ANGLX Angel Oak Multi-Strategy Income Fund | 4.88% | 5.41% | 5.89% | 4.78% | 3.69% | 4.69% | 4.38% | 4.53% | 4.70% | 4.97% | 5.83% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок IOFIX и ANGLX
Максимальная просадка IOFIX за все время составила -45.49%, что больше максимальной просадки ANGLX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOFIX и ANGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOFIX | ANGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.49% | -16.40% | -29.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -1.47% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -14.34% | -16.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | -16.40% | -29.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.47% | -1.24% | -19.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -2.78% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.42% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOFIX и ANGLX
AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что IOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOFIX | ANGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 0.61% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 1.45% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 2.34% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 2.76% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 3.28% | +5.98% |