PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANGLX с ABR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANGLX с ABR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

ANGLX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ANGLX и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANGLX и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		0.52%7.45%7.60%4.06%-14.00%4.26%-1.99%4.73%2.62%5.47%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		0.32%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Доходность по периодам

С начала года, ANGLX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции ANGLX уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 2.50% против 12.00% соответственно.

ANGLX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.99%
1 год
5.62%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.38%
10 лет*
2.50%

ABR

1 день
-2.59%
1 месяц
-9.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-34.60%
1 год
-28.56%
3 года*
-1.74%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Multi-Strategy Income Fund

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с ANGLX:
ANGLX с CIONANGLX с VGSTXANGLX с IVVANGLX с EIRRXANGLX с PIMIXANGLX с SWRSXANGLX с ACP
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

ANGLX vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANGLX
Ранг доходности на риск ANGLX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANGLX c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANGLXABRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

-0.71

+3.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.46

-0.86

+5.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

0.90

+0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.15

-0.68

+4.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.33

-1.28

+15.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANGLX vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANGLX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGLX и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANGLXABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

-0.71

+3.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.12

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.30

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.08

+1.18

Корреляция

Корреляция между ANGLX и ABR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGLX и ABR

Дивидендная доходность ANGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности ABR в 15.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		4.88%5.41%5.89%4.78%3.69%4.69%4.38%4.53%4.70%4.97%5.83%6.74%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.98%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%

Просадки

Сравнение просадок ANGLX и ABR

Максимальная просадка ANGLX за все время составила -16.40%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGLX и ABR.

Загрузка...

Показатели просадок

ANGLXABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.40%

-97.76%

+81.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-40.49%

+39.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-46.72%

+32.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.40%

-72.76%

+56.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-42.15%

+41.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-41.83%

+39.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

21.68%

-21.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ANGLX и ABR

Текущая волатильность для Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) составляет 0.63%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что ANGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANGLXABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

12.43%

-11.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

30.55%

-29.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

40.51%

-38.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

36.11%

-33.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.28%

39.77%

-36.49%