PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANGLX с ABR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANGLX с ABR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ANGLX (Angel Oak Multi-Strategy Income Fund) is Multisector Bonds fund managed by Angel Oak, while ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ANGLX returned 2.56%/yr vs 7.64%/yr for ABR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ANGLX и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANGLX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -29.99%. За последние 10 лет акции ANGLX уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 2.56% против 7.64% соответственно.

ANGLX

1 день
0.11%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.85%
6 месяцев
2.35%
1 год
6.30%
3 года*
6.94%
5 лет*
1.41%
10 лет*
2.56%

ABR

1 день
-0.20%
1 месяц
-8.62%
С начала года
-29.99%
6 месяцев
-31.49%
1 год
-45.37%
3 года*
-18.62%
5 лет*
-13.42%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANGLX и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		1.85%7.45%7.60%4.06%-14.00%4.26%-1.99%4.73%2.62%5.47%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		-29.99%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Correlation

The correlation between ANGLX and ABR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2011 г.

0.09

Over the past year, ANGLX and ABR have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Multi-Strategy Income Fund

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с ANGLX:
ANGLX с CIONANGLX с VGSTXANGLX с EIRRXANGLX с IVVANGLX с SWRSXANGLX с PIMIXANGLX с ACP
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

ANGLX vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANGLX
Ранг доходности на риск ANGLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGLX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGLX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGLX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGLX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANGLX c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANGLXABRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
-1.10

+3.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.60
-1.58

+7.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

0.80

+0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

-0.82

+5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.62

-1.53

+20.16

ANGLX vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANGLX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGLX и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANGLX и ABR

Максимальная просадка ANGLX за все время составила -16.40%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGLX и ABR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANGLXABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.40%

-97.76%

+81.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-55.18%

+53.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.59%

-59.87%

+58.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-59.87%

+45.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.40%

-72.76%

+56.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-59.63%

+59.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-41.89%

+39.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

29.63%

-29.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ANGLX и ABR

Текущая волатильность для Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) составляет 0.84%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что ANGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANGLXABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

11.18%

-10.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

33.80%

-32.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

41.23%

-38.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.81%

37.13%

-34.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

40.49%

-37.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGLX и ABR

Дивидендная доходность ANGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности ABR в 21.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		21.02%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		5.18%5.41%5.89%4.78%3.69%4.69%4.38%4.53%4.70%4.97%5.83%6.74%

Часто задаваемые вопросы

ANGLX and ABR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABR has higher volatility (11.18%) compared to ANGLX (0.84%). In terms of maximum drawdown, ANGLX dropped -16.40% vs ABR's -97.76%.

ANGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANGLX и ABR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор