PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANGLX с EIRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANGLX с EIRRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANGLX (Angel Oak Multi-Strategy Income Fund) and EIRRX (Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund) are both mutual funds - ANGLX is a Multisector Bonds fund managed by Angel Oak, while EIRRX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, ANGLX returned 2.51%/yr vs 3.81%/yr for EIRRX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ANGLX charges 1.21%/yr vs 0.64%/yr for EIRRX.

Доходность

Сравнение доходности ANGLX и EIRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANGLX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у EIRRX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции ANGLX уступали акциям EIRRX по среднегодовой доходности: 2.51% против 3.81% соответственно.

ANGLX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.85%
6 месяцев
2.23%
1 год
6.79%
3 года*
6.90%
5 лет*
1.41%
10 лет*
2.51%

EIRRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.95%
3 года*
5.30%
5 лет*
3.67%
10 лет*
3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANGLX и EIRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		1.85%7.45%7.60%4.06%-14.00%4.26%-1.99%4.73%2.62%5.47%
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		1.64%4.63%5.65%6.33%-3.08%7.84%5.25%5.60%-0.15%1.94%

Correlation

The correlation between ANGLX and EIRRX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.23

The correlation between ANGLX and EIRRX shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Multi-Strategy Income Fund

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund

Часто сравнивают с ANGLX:
ANGLX с CIONANGLX с VGSTXANGLX с ABRANGLX с SWRSXANGLX с IVVANGLX с PIMIXANGLX с ACP
Часто сравнивают с EIRRX:
EIRRX с CSLEIRRX с DBAEIRRX с BPRIXEIRRX с CATEIRRX с CMIEIRRX с FIPDXEIRRX с BRK-B

Доходность на риск

ANGLX vs. EIRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANGLX
Ранг доходности на риск ANGLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGLX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGLX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EIRRX
Ранг доходности на риск EIRRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRRX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANGLX c EIRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANGLXEIRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.64

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.39
4.30

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.60

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

4.60

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.51

19.43

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANGLX vs. EIRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANGLX на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIRRX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGLX и EIRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANGLXEIRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.64

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.30

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.38

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.12

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ANGLX и EIRRX

Максимальная просадка ANGLX за все время составила -16.40%, что больше максимальной просадки EIRRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGLX и EIRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANGLXEIRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.40%

-10.27%

-6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-0.89%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.59%

-1.67%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-6.22%

-8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.40%

-10.27%

-6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.10%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-1.00%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.21%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ANGLX и EIRRX

Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что ANGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANGLXEIRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.45%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

1.16%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

1.55%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

2.84%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

2.76%

+0.54%

Сравнение комиссий ANGLX и EIRRX

ANGLX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии EIRRX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGLX и EIRRX

Дивидендная доходность ANGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности EIRRX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		5.18%5.41%5.89%4.78%3.69%4.69%4.38%4.53%4.70%4.97%5.83%6.74%
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		4.07%3.57%4.08%4.50%5.07%3.54%2.21%2.66%2.91%2.13%2.24%2.05%

Часто задаваемые вопросы

ANGLX and EIRRX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANGLX has higher volatility (0.87%) compared to EIRRX (0.45%). In terms of maximum drawdown, ANGLX dropped -16.40% vs EIRRX's -10.27%.

ANGLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANGLX и EIRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор