PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANGLX с EIRRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANGLX с EIRRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX).

ANGLX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г.. EIRRX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ANGLX и EIRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANGLX и EIRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		0.52%7.45%7.60%4.06%-14.00%4.26%-1.99%4.73%2.62%5.47%
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		0.45%4.63%5.65%6.33%-3.08%7.84%5.25%5.60%-0.15%1.94%

Доходность по периодам

С начала года, ANGLX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у EIRRX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции ANGLX уступали акциям EIRRX по среднегодовой доходности: 2.50% против 3.76% соответственно.

ANGLX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.99%
1 год
5.62%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.38%
10 лет*
2.50%

EIRRX

1 день
0.10%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.33%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.82%
10 лет*
3.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Multi-Strategy Income Fund

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund

Часто сравнивают с ANGLX:
ANGLX с CIONANGLX с VGSTXANGLX с IVVANGLX с ABRANGLX с PIMIXANGLX с SWRSXANGLX с ACP
Часто сравнивают с EIRRX:
EIRRX с CATEIRRX с CMIEIRRX с CSLEIRRX с DBAEIRRX с BPRIXEIRRX с COPEIRRX с BRK-B

Сравнение комиссий ANGLX и EIRRX

ANGLX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии EIRRX в 0.64%.

ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund

Доходность на риск

ANGLX vs. EIRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANGLX
Ранг доходности на риск ANGLX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EIRRX
Ранг доходности на риск EIRRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRRX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRRX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANGLX c EIRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANGLXEIRRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.71

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.46

2.44

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.38

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.15

2.91

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.33

12.86

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANGLX vs. EIRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANGLX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа EIRRX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGLX и EIRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANGLXEIRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.71

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.35

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.37

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.10

+0.16

Корреляция

Корреляция между ANGLX и EIRRX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGLX и EIRRX

Дивидендная доходность ANGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности EIRRX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		4.88%5.41%5.89%4.78%3.69%4.69%4.38%4.53%4.70%4.97%5.83%6.74%
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		4.11%3.57%4.08%4.50%5.07%3.54%2.21%2.66%2.91%2.13%2.24%2.05%

Просадки

Сравнение просадок ANGLX и EIRRX

Максимальная просадка ANGLX за все время составила -16.40%, что больше максимальной просадки EIRRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGLX и EIRRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANGLXEIRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.40%

-10.27%

-6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-1.18%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-6.22%

-8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.40%

-10.27%

-6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.44%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-1.01%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.27%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ANGLX и EIRRX

Текущая волатильность для Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) составляет 0.63%, в то время как у Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что ANGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANGLXEIRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.69%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

1.13%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

1.96%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

2.85%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.28%

2.76%

+0.52%