PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ANGLX с VGSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ANGLXVGSTX
Дох-ть с нач. г.0.56%1.12%
Дох-ть за 1 год4.62%10.67%
Дох-ть за 3 года-1.79%0.14%
Дох-ть за 5 лет-0.51%7.26%
Дох-ть за 10 лет1.54%7.12%
Коэф-т Шарпа1.260.92
Дневная вол-ть3.46%11.13%
Макс. просадка-16.40%-38.62%
Current Drawdown-7.63%-4.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ANGLX и VGSTX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ANGLX и VGSTX

С начала года, ANGLX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у VGSTX с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции ANGLX уступали акциям VGSTX по среднегодовой доходности: 1.54% против 7.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.79%
11.31%
ANGLX
VGSTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Angel Oak Multi-Strategy Income Fund

Vanguard STAR Fund

Сравнение комиссий ANGLX и VGSTX

ANGLX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VGSTX в 0.31%.

ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ANGLX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ANGLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANGLX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANGLX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANGLX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANGLX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANGLX, с текущим значением в 7.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.48
VGSTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGSTX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGSTX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGSTX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGSTX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGSTX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.002.84

Сравнение коэффициента Шарпа ANGLX и VGSTX

Показатель коэффициента Шарпа ANGLX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа VGSTX равного 0.92. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ANGLX и VGSTX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.26
0.92
ANGLX
VGSTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGLX и VGSTX

Дивидендная доходность ANGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности VGSTX в 5.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund
5.69%5.74%5.45%4.51%4.38%4.53%4.71%4.97%6.34%6.74%5.05%4.48%
VGSTX
Vanguard STAR Fund
5.29%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%4.51%4.77%5.62%4.18%2.48%

Просадки

Сравнение просадок ANGLX и VGSTX

Максимальная просадка ANGLX за все время составила -16.40%, что меньше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGLX и VGSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.63%
-4.99%
ANGLX
VGSTX

Волатильность

Сравнение волатильности ANGLX и VGSTX

Текущая волатильность для Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) составляет 1.17%, в то время как у Vanguard STAR Fund (VGSTX) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что ANGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.17%
2.42%
ANGLX
VGSTX