PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANGLX с VGSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANGLX с VGSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX).

ANGLX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г.. VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности ANGLX и VGSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANGLX и VGSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		0.52%7.45%7.60%4.06%-14.00%4.26%-1.99%4.73%2.62%5.47%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		-2.19%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-5.33%16.95%

Доходность по периодам

С начала года, ANGLX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у VGSTX с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции ANGLX уступали акциям VGSTX по среднегодовой доходности: 2.50% против 8.96% соответственно.

ANGLX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.99%
1 год
5.62%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.38%
10 лет*
2.50%

VGSTX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
0.21%
1 год
13.34%
3 года*
12.27%
5 лет*
5.56%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Multi-Strategy Income Fund

Vanguard STAR Fund

Часто сравнивают с ANGLX:
ANGLX с CIONANGLX с IVVANGLX с EIRRXANGLX с ABRANGLX с PIMIXANGLX с SWRSXANGLX с ACP
Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VBINXVGSTX с VTIVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с SCHDVGSTX с IVV

Сравнение комиссий ANGLX и VGSTX

ANGLX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VGSTX в 0.31%.

ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund
VGSTX
Vanguard STAR Fund

Доходность на риск

ANGLX vs. VGSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANGLX
Ранг доходности на риск ANGLX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANGLX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANGLXVGSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.20

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.46

1.75

+2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.25

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.15

1.65

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.33

7.31

+7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANGLX vs. VGSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANGLX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа VGSTX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGLX и VGSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANGLXVGSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.20

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.80

+0.46

Корреляция

Корреляция между ANGLX и VGSTX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGLX и VGSTX

Дивидендная доходность ANGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности VGSTX в 9.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		4.88%5.41%5.89%4.78%3.69%4.69%4.38%4.53%4.70%4.97%5.83%6.74%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		9.33%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%

Просадки

Сравнение просадок ANGLX и VGSTX

Максимальная просадка ANGLX за все время составила -16.40%, что меньше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGLX и VGSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANGLXVGSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.40%

-38.62%

+22.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-8.19%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-25.55%

+11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.40%

-25.55%

+9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-4.97%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-4.04%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.85%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ANGLX и VGSTX

Текущая волатильность для Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) составляет 0.63%, в то время как у Vanguard STAR Fund (VGSTX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что ANGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANGLXVGSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

4.11%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

6.62%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

11.45%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

11.81%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.28%

11.80%

-8.52%