PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANGLX с CION
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANGLX с CION

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ANGLX (Angel Oak Multi-Strategy Income Fund) is Multisector Bonds fund managed by Angel Oak, while CION (CION Investment Corporation) is a stock. Over the past 3 years, ANGLX returned 6.90%/yr vs 0.82%/yr for CION. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ANGLX и CION

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) и CION Investment Corporation (CION). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANGLX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у CION с доходностью -24.71%.

ANGLX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.23%
1 год
6.30%
3 года*
6.90%
5 лет*
1.38%
10 лет*
2.54%

CION

1 день
-0.95%
1 месяц
4.10%
С начала года
-24.71%
6 месяцев
-22.95%
1 год
-15.95%
3 года*
0.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANGLX и CION

2026 (YTD)20252024202320222021
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		1.73%7.45%7.60%4.06%-14.00%0.44%
CION
CION Investment Corporation		-24.71%-2.26%14.82%35.42%-14.80%3.97%

Correlation

The correlation between ANGLX and CION is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Multi-Strategy Income Fund

CION Investment Corporation

Часто сравнивают с ANGLX:
ANGLX с VGSTXANGLX с EIRRXANGLX с ABRANGLX с IVVANGLX с SWRSXANGLX с PIMIXANGLX с ACP
Часто сравнивают с CION:
CION с CGBDCION с ARCCCION с SPYCION с VOOCION с BIZDCION с SCHDCION с FSCO

Доходность на риск

ANGLX vs. CION — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANGLX
Ранг доходности на риск ANGLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGLX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGLX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGLX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGLX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CION
Ранг доходности на риск CION: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CION: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CION: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CION: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CION: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CION: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANGLX c CION - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) и CION Investment Corporation (CION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANGLXCIONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
-0.55

+3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.71
-0.62

+6.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

0.92

+0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

-0.48

+4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.00

-0.98

+19.98

ANGLX vs. CION - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANGLX на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа CION равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGLX и CION, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANGLX и CION

Максимальная просадка ANGLX за все время составила -16.40%, что меньше максимальной просадки CION в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGLX и CION.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANGLXCIONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.40%

-45.39%

+28.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-33.39%

+31.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.59%

-37.62%

+36.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-33.15%

+32.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-15.26%

+12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

16.22%

-15.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ANGLX и CION

Текущая волатильность для Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) составляет 0.83%, в то время как у CION Investment Corporation (CION) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что ANGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANGLXCIONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

12.25%

-11.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

24.71%

-23.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

28.94%

-26.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.81%

29.96%

-27.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

29.96%

-26.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGLX и CION

Дивидендная доходность ANGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности CION в 28.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		5.18%5.41%5.89%4.78%3.69%4.69%4.38%4.53%4.70%4.97%5.83%6.74%
CION
CION Investment Corporation		28.53%14.89%13.33%14.24%14.87%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ANGLX and CION have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CION has higher volatility (12.25%) compared to ANGLX (0.83%). In terms of maximum drawdown, ANGLX dropped -16.40% vs CION's -45.39%.

ANGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANGLX и CION

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор