PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANGLX с SWRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANGLX с SWRSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ANGLX (Angel Oak Multi-Strategy Income Fund) and SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) are both mutual funds - ANGLX is a Multisector Bonds fund managed by Angel Oak, while SWRSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, ANGLX returned 2.52%/yr vs 2.66%/yr for SWRSX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ANGLX charges 1.21%/yr vs 0.05%/yr for SWRSX.

Доходность

Сравнение доходности ANGLX и SWRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANGLX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у SWRSX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции ANGLX уступали акциям SWRSX по среднегодовой доходности: 2.52% против 2.66% соответственно.

ANGLX

1 день
0.23%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.23%
1 год
7.16%
3 года*
6.94%
5 лет*
1.45%
10 лет*
2.52%

SWRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.28%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.23%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANGLX и SWRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		1.97%7.45%7.60%4.06%-14.00%4.26%-1.99%4.73%2.62%5.47%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		1.72%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%2.69%

Correlation

The correlation between ANGLX and SWRSX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2011 г.

0.29

Over the past year, ANGLX and SWRSX have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Multi-Strategy Income Fund

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Часто сравнивают с ANGLX:
ANGLX с CIONANGLX с VGSTXANGLX с EIRRXANGLX с ABRANGLX с IVVANGLX с PIMIXANGLX с ACP
Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с VTIPSWRSX с SWLSX

Доходность на риск

ANGLX vs. SWRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANGLX
Ранг доходности на риск ANGLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGLX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGLX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANGLX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANGLXSWRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
1.61

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.53
2.47

+4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

1.30

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

2.73

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.87

8.25

+12.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANGLX vs. SWRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANGLX на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа SWRSX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGLX и SWRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANGLXSWRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

1.61

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.20

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.50

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.58

+0.70

Просадки

Сравнение просадок ANGLX и SWRSX

Максимальная просадка ANGLX за все время составила -16.40%, что больше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGLX и SWRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANGLXSWRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.40%

-14.29%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-1.90%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.59%

-4.46%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-14.29%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.40%

-14.29%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-3.72%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.63%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ANGLX и SWRSX

Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) имеют волатильность 0.87% и 0.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANGLXSWRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.86%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

2.20%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

3.26%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

6.04%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

5.37%

-2.07%

Сравнение комиссий ANGLX и SWRSX

ANGLX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGLX и SWRSX

Дивидендная доходность ANGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности SWRSX в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		5.17%5.41%5.89%4.78%3.69%4.69%4.38%4.53%4.70%4.97%5.83%6.74%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.78%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%

Часто задаваемые вопросы

ANGLX and SWRSX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANGLX has higher volatility (0.87%) compared to SWRSX (0.86%). In terms of maximum drawdown, ANGLX dropped -16.40% vs SWRSX's -14.29%.

ANGLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANGLX и SWRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор