PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANGLX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANGLX с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

ANGLX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ANGLX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANGLX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		0.52%7.45%7.60%4.06%-14.00%4.26%-1.99%4.73%2.62%5.47%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, ANGLX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции ANGLX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 2.50% против 14.11% соответственно.

ANGLX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.99%
1 год
5.62%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.38%
10 лет*
2.50%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Multi-Strategy Income Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ANGLX:
ANGLX с CIONANGLX с VGSTXANGLX с EIRRXANGLX с ABRANGLX с PIMIXANGLX с SWRSXANGLX с LSFIX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий ANGLX и IVV

ANGLX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

ANGLX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANGLX
Ранг доходности на риск ANGLX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANGLX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANGLXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.00

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.46

1.52

+2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.23

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.15

1.54

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.33

7.28

+7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANGLX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANGLX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGLX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANGLXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.00

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.71

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.42

+0.83

Корреляция

Корреляция между ANGLX и IVV составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGLX и IVV

Дивидендная доходность ANGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		4.88%5.41%5.89%4.78%3.69%4.69%4.38%4.53%4.70%4.97%5.83%6.74%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок ANGLX и IVV

Максимальная просадка ANGLX за все время составила -16.40%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGLX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

ANGLXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.40%

-55.25%

+38.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-12.06%

+10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-24.53%

+10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.40%

-33.90%

+17.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-5.57%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-10.84%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

2.55%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ANGLX и IVV

Текущая волатильность для Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) составляет 0.63%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ANGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANGLXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

5.34%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

9.47%

-8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

18.31%

-15.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

16.89%

-14.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.28%

18.03%

-14.75%