Сравнение IOEZX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IOEZX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOEZX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 11.29% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -12.69% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -6.82% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, IOEZX показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -6.82%.
IOEZX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 8.59%
BWBIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -6.82%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOEZX и BWBIX
IOEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
IOEZX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
IOEZX
BWBIX
Сравнение IOEZX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOEZX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.48 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 0.85 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.12 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.87 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 3.18 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOEZX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.48 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.14 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IOEZX и BWBIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOEZX и BWBIX
Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности BWBIX в 8.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.44% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.16% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IOEZX и BWBIX
Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOEZX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.15% | -39.14% | -17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -11.65% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -39.14% | +17.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -8.67% | +6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -11.88% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.49% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOEZX и BWBIX
Текущая волатильность для ICON Equity Income Fund (IOEZX) составляет 4.33%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что IOEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOEZX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.38% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 11.39% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 19.95% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 21.17% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 23.30% | -6.86% |