Сравнение INVZ с IAU
INVZ (Innoviz Technologies Ltd.) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 5 years, INVZ returned -44.08%/yr vs 17.22%/yr for IAU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INVZ и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVZ показывает доходность -33.17%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -7.61%.
INVZ
- 1 день
- -6.54%
- 1 месяц
- -19.65%
- С начала года
- -33.17%
- 6 месяцев
- -41.20%
- 1 год
- -58.08%
- 3 года*
- -39.70%
- 5 лет*
- -44.08%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -11.09%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 17.22%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам INVZ и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INVZ Innoviz Technologies Ltd. | -33.17% | -49.22% | -33.60% | -35.62% | -38.01% | -34.84% |
IAU iShares Gold Trust | -7.61% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | 5.74% |
Correlation
The correlation between INVZ and IAU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVZ vs. IAU — Ранг доходности на риск
INVZ
IAU
Сравнение INVZ c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVZ | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.15 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.75 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 2.14 | -3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVZ и IAU
Максимальная просадка INVZ за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVZ и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.06% | -45.14% | -50.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.05% | -26.17% | -49.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.12% | -26.17% | -61.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.39% | -26.17% | -69.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.38% | -26.17% | -69.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.98% | -15.98% | -59.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.11% | 9.21% | +40.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVZ и IAU
Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что INVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 8.50% | +8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.67% | 24.42% | +34.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.03% | 27.55% | +61.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.18% | 18.24% | +70.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.69% | 16.01% | +72.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVZ и IAU
Ни INVZ, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
INVZ and IAU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVZ has higher volatility (17.43%) compared to IAU (8.50%). In terms of maximum drawdown, INVZ dropped -96.06% vs IAU's -45.14%.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVZ и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор