Сравнение INVZ с IAU
INVZ (Innoviz Technologies Ltd.) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 5 years, INVZ returned -41.31%/yr vs 18.32%/yr for IAU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INVZ и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVZ показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 2.98%.
INVZ
- 1 день
- -5.51%
- 1 месяц
- 9.41%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -44.41%
- 1 год
- -18.24%
- 3 года*
- -37.58%
- 5 лет*
- -41.31%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение доходности по годам INVZ и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INVZ Innoviz Technologies Ltd. | -13.34% | -49.22% | -33.60% | -35.62% | -38.01% | -34.97% |
IAU iShares Gold Trust | 2.98% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | 5.81% |
Correlation
The correlation between INVZ and IAU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVZ vs. IAU — Ранг доходности на риск
INVZ
IAU
Сравнение INVZ c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INVZ | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.69 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 4.19 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INVZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.23 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 1.03 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.62 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок INVZ и IAU
Максимальная просадка INVZ за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVZ и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.06% | -45.14% | -50.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.21% | -19.18% | -56.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.12% | -19.18% | -68.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.43% | -20.93% | -74.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.01% | -17.70% | -76.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.82% | -15.96% | -58.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.03% | 7.71% | +39.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVZ и IAU
Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) имеет более высокую волатильность в 33.28% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что INVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.28% | 5.50% | +27.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.71% | 23.02% | +35.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.67% | 26.42% | +66.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.04% | 17.95% | +71.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.01% | 15.90% | +73.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVZ и IAU
Ни INVZ, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
INVZ and IAU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVZ has higher volatility (33.28%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, INVZ dropped -96.06% vs IAU's -45.14%.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVZ и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор