Сравнение INUTX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
INUTX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 авг. 1988 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности INUTX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INUTX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INUTX Columbia Dividend Opportunity Fund | 5.17% | 15.64% | 14.41% | 4.88% | -1.68% | 26.09% | 0.76% | 23.31% | -5.32% | 12.93% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, INUTX показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции INUTX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 10.05% против 8.76% соответственно.
INUTX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 10.05%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INUTX и TWEIX
INUTX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
INUTX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
INUTX
TWEIX
Сравнение INUTX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INUTX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.92 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.35 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.27 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 4.91 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INUTX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.92 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.69 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.75 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между INUTX и TWEIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INUTX и TWEIX
Дивидендная доходность INUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INUTX Columbia Dividend Opportunity Fund | 7.71% | 8.05% | 7.27% | 3.76% | 7.82% | 12.77% | 4.22% | 12.47% | 12.99% | 10.68% | 3.84% | 5.80% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок INUTX и TWEIX
Максимальная просадка INUTX за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INUTX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INUTX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -39.30% | -16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -8.86% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | -13.69% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.77% | -32.82% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -4.90% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -4.17% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.35% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности INUTX и TWEIX
Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что INUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INUTX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.04% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 6.12% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 11.60% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 10.71% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 13.35% | +2.50% |