Сравнение INUTX с SHGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
INUTX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 авг. 1988 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности INUTX и SHGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INUTX и SHGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INUTX Columbia Dividend Opportunity Fund | 5.17% | 15.64% | 14.41% | 4.88% | -1.68% | 26.09% | 0.76% | 23.31% | -5.32% | 12.93% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 4.81% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 34.52% |
Доходность по периодам
С начала года, INUTX показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции INUTX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 10.05% против 22.68% соответственно.
INUTX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 10.05%
SHGTX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 22.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INUTX и SHGTX
INUTX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.
Доходность на риск
INUTX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск
INUTX
SHGTX
Сравнение INUTX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INUTX | SHGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.02 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.60 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 4.13 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 15.42 | -8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INUTX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.02 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.61 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.85 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между INUTX и SHGTX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INUTX и SHGTX
Дивидендная доходность INUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности SHGTX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INUTX Columbia Dividend Opportunity Fund | 7.71% | 8.05% | 7.27% | 3.76% | 7.82% | 12.77% | 4.22% | 12.47% | 12.99% | 10.68% | 3.84% | 5.80% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 8.06% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
Просадки
Сравнение просадок INUTX и SHGTX
Максимальная просадка INUTX за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INUTX и SHGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INUTX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -77.47% | +21.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -14.93% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | -43.17% | +27.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.77% | -43.17% | +8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -7.51% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -25.06% | +17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.00% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности INUTX и SHGTX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) составляет 3.71%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что INUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INUTX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 11.08% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 21.67% | -13.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 31.05% | -16.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 27.29% | -13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 26.64% | -10.79% |