Сравнение INTU с ROP
INTU (Intuit Inc.) and ROP (Roper Technologies, Inc.) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while ROP operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 7.73%/yr for ROP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и ROP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у ROP с доходностью -24.40%. За последние 10 лет акции INTU превзошли акции ROP по среднегодовой доходности: 10.90% против 7.73% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
ROP
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- -24.40%
- 6 месяцев
- -24.53%
- 1 год
- -39.80%
- 3 года*
- -9.19%
- 5 лет*
- -5.54%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение доходности по годам INTU и ROP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
ROP Roper Technologies, Inc. | -24.40% | -13.85% | -4.11% | 26.92% | -11.64% | 14.69% | 22.39% | 33.66% | 3.51% | 42.39% |
Correlation
The correlation between INTU and ROP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.33 |
The correlation between INTU and ROP shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
ROP:
$35.04B
INTU:
$16.37
ROP:
$15.98
INTU:
16.90
ROP:
20.96
INTU:
1.01
ROP:
2.48
INTU:
3.70
ROP:
4.43
INTU:
3.70
ROP:
1.86
INTU:
$20.93B
ROP:
$8.12B
INTU:
$16.97B
ROP:
$5.63B
INTU:
$6.65B
ROP:
$3.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. ROP — Ранг доходности на риск
INTU
ROP
Сравнение INTU c ROP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | ROP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.92 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | -1.51 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и ROP
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки ROP в -58.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и ROP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | ROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -58.94% | -16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -44.65% | -20.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -46.51% | -18.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -46.51% | -18.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -46.51% | -18.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -43.07% | -22.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -11.43% | -12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 27.25% | +6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и ROP
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Roper Technologies, Inc. (ROP) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | ROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 8.14% | +20.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 21.59% | +20.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 25.08% | +19.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 21.39% | +16.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 23.34% | +10.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и ROP
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности ROP в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
ROP Roper Technologies, Inc. | 1.04% | 0.74% | 0.58% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и ROP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Roper Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и ROP
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
ROP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
ROP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 569.60M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
ROP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 508.90M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and ROP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to ROP (8.14%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs ROP's -58.94%.
INTU currently has the higher Sharpe Ratio (-1.44 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и ROP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор