PortfoliosLab logo
Сравнение INTU с PRGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между INTU и PRGS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности INTU и PRGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и Progress Software Corporation (PRGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26,493.38%
1,188.78%
INTU
PRGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTU:

-0.01

PRGS:

0.49

Коэф-т Сортино

INTU:

0.22

PRGS:

1.06

Коэф-т Омега

INTU:

1.03

PRGS:

1.13

Коэф-т Кальмара

INTU:

-0.02

PRGS:

0.59

Коэф-т Мартина

INTU:

-0.04

PRGS:

1.47

Индекс Язвы

INTU:

10.45%

PRGS:

10.68%

Дневная вол-ть

INTU:

33.70%

PRGS:

32.30%

Макс. просадка

INTU:

-75.29%

PRGS:

-67.33%

Текущая просадка

INTU:

-11.33%

PRGS:

-15.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTU:

$174.48B

PRGS:

$2.54B

EPS

INTU:

$10.67

PRGS:

$1.27

Коэффициент P/E

INTU:

58.49

PRGS:

46.54

Коэффициент PEG

INTU:

1.88

PRGS:

2.35

Коэффициент P/S

INTU:

10.16

PRGS:

3.15

Коэффициент P/B

INTU:

9.72

PRGS:

5.89

Общая выручка (12 мес.)

INTU:

$17.17B

PRGS:

$806.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

INTU:

$13.55B

PRGS:

$646.52M

EBITDA (12 мес.)

INTU:

$4.53B

PRGS:

$239.96M

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у PRGS с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции INTU превзошли акции PRGS по среднегодовой доходности: 21.08% против 9.73% соответственно.


INTU

С начала года

-0.36%

1 месяц

4.39%

6 месяцев

2.79%

1 год

-1.32%

5 лет

19.37%

10 лет

21.08%

PRGS

С начала года

-9.27%

1 месяц

15.02%

6 месяцев

-8.92%

1 год

18.18%

5 лет

10.00%

10 лет

9.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTU и PRGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INTU
Ранг риск-скорректированной доходности INTU, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

PRGS
Ранг риск-скорректированной доходности PRGS, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTU c PRGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Progress Software Corporation (PRGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INTU, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INTU: -0.01
PRGS: 0.49
Коэффициент Сортино INTU, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INTU: 0.22
PRGS: 1.06
Коэффициент Омега INTU, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INTU: 1.03
PRGS: 1.13
Коэффициент Кальмара INTU, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INTU: -0.02
PRGS: 0.59
Коэффициент Мартина INTU, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INTU: -0.04
PRGS: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа PRGS равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и PRGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.49
INTU
PRGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и PRGS

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности PRGS в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INTU
Intuit Inc.
0.64%0.60%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%
PRGS
Progress Software Corporation
0.59%0.81%1.29%1.39%1.45%1.48%1.52%1.62%1.21%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INTU и PRGS

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки PRGS в -67.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и PRGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.33%
-15.42%
INTU
PRGS

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и PRGS

Текущая волатильность для Intuit Inc. (INTU) составляет 14.67%, в то время как у Progress Software Corporation (PRGS) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что INTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.67%
15.52%
INTU
PRGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTU и PRGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Progress Software Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию