Сравнение INTU с JNJ
INTU (Intuit Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 10.46%/yr for JNJ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 17.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INTU имеют среднегодовую доходность 10.90%, а акции JNJ немного отстают с 10.46%.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
JNJ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам INTU и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
JNJ Johnson & Johnson | 17.68% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between INTU and JNJ is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.22 |
The correlation between INTU and JNJ shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
JNJ:
$588.98B
INTU:
$16.37
JNJ:
$8.65
INTU:
16.90
JNJ:
27.85
INTU:
1.01
JNJ:
0.93
INTU:
3.70
JNJ:
6.08
INTU:
3.70
JNJ:
7.25
INTU:
$20.93B
JNJ:
$96.36B
INTU:
$16.97B
JNJ:
$66.60B
INTU:
$6.65B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. JNJ — Ранг доходности на риск
INTU
JNJ
Сравнение INTU c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.61 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 5.28 | -6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 15.52 | -17.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и JNJ
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -50.67% | -24.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -10.96% | -54.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -15.95% | -49.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -18.41% | -47.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -27.37% | -38.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -2.54% | -62.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -11.90% | -12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 3.72% | +30.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и JNJ
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 5.47% | +23.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 12.16% | +30.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 16.94% | +27.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 16.87% | +20.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 18.48% | +15.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и JNJ
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности JNJ в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и JNJ
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and JNJ have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор