Сравнение INTU с ICOP
INTU (Intuit Inc.) is a stock, while ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Over the past year, INTU returned -58.94% vs 102.60% for ICOP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и ICOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -52.75%, что значительно ниже, чем у ICOP с доходностью 27.29%.
INTU
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -23.48%
- С начала года
- -52.75%
- 6 месяцев
- -51.68%
- 1 год
- -58.94%
- 3 года*
- -9.60%
- 5 лет*
- -6.96%
- 10 лет*
- 12.09%
ICOP
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- 17.09%
- С начала года
- 27.29%
- 6 месяцев
- 37.08%
- 1 год
- 102.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTU и ICOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -52.75% | 6.09% | 1.16% | 38.55% |
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 27.29% | 78.01% | 1.10% | 8.08% |
Correlation
The correlation between INTU and ICOP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.10 |
The correlation between INTU and ICOP shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. ICOP — Ранг доходности на риск
INTU
ICOP
Сравнение INTU c ICOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTU | ICOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.42 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.95 | -4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | 14.50 | -16.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTU | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.35 | 2.77 | -4.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.08 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок INTU и ICOP
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и ICOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -38.67% | -36.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.05% | -26.13% | -35.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.17% | -3.29% | -57.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -11.67% | -12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.21% | 7.10% | +25.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и ICOP
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.71% по сравнению с iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) с волатильностью 13.69%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.71% | 13.69% | +15.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.35% | 32.28% | +10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.91% | 37.29% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.44% | 33.77% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.91% | 33.77% | +0.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и ICOP
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности ICOP в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 1.63% | 2.08% | 1.87% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.49% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
INTU and ICOP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.71%) compared to ICOP (13.69%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs ICOP's -38.67%.
ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и ICOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор