PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTU с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTU с FTXL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INTU (Intuit Inc.) is a stock, while FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Over the past 5 years, INTU returned -11.18%/yr vs 33.38%/yr for FTXL. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INTU и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -60.85%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 111.02%.

INTU

1 день
0.11%
1 месяц
-19.34%
С начала года
-60.85%
6 месяцев
-61.53%
1 год
-65.88%
3 года*
-16.50%
5 лет*
-11.18%
10 лет*
10.22%

FTXL

1 день
-7.99%
1 месяц
10.24%
С начала года
111.02%
6 месяцев
108.37%
1 год
198.66%
3 года*
59.97%
5 лет*
33.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTU и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTU
Intuit Inc.		-60.85%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		111.02%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between INTU and FTXL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.50

The correlation between INTU and FTXL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuit Inc.

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

INTU vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTU c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTUFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.48
4.89

-6.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.56
4.49

-7.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.63

-0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

13.78

-14.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

47.69

-49.55

INTU vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -1.48, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 4.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTU и FTXL

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTUFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-43.87%

-31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.86%

-14.51%

-53.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.86%

-41.57%

-26.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.86%

-43.87%

-23.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.82%

-7.99%

-59.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-10.53%

-13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.43%

4.18%

+31.25%

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и FTXL

Текущая волатильность для Intuit Inc. (INTU) составляет 17.60%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что INTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTUFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.60%

22.71%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.57%

34.66%

+7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.63%

40.91%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.65%

37.11%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.02%

34.77%

-0.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и FTXL

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%
INTU
Intuit Inc.		1.80%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%

Часто задаваемые вопросы

INTU and FTXL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (22.71%) compared to INTU (17.60%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs FTXL's -43.87%.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (4.89 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTU и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор