PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTU с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTU с FTXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INTU (Intuit Inc.) is a stock, while FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Over the past 5 years, INTU returned -6.96%/yr vs 34.63%/yr for FTXL. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности INTU и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -52.75%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 115.70%.

INTU

1 день
-3.32%
1 месяц
-23.48%
С начала года
-52.75%
6 месяцев
-51.68%
1 год
-58.94%
3 года*
-9.60%
5 лет*
-6.96%
10 лет*
12.09%

FTXL

1 день
2.21%
1 месяц
30.59%
С начала года
115.70%
6 месяцев
113.17%
1 год
225.15%
3 года*
61.52%
5 лет*
34.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTU и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTU
Intuit Inc.		-52.75%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		115.70%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between INTU and FTXL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.50

The correlation between INTU and FTXL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuit Inc.

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

INTU vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTU c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTUFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
6.33

-7.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.14
5.74

-7.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.78

-1.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

15.62

-16.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

58.28

-60.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTU vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTUFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.35

6.33

-7.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.97

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.94

-0.58

Просадки

Сравнение просадок INTU и FTXL

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTUFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-43.87%

-31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.05%

-14.51%

-47.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.05%

-41.57%

-20.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.05%

-43.87%

-18.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.17%

0.00%

-61.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.11%

-10.56%

-13.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.21%

3.88%

+28.33%

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и FTXL

Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.71% по сравнению с First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) с волатильностью 14.28%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTUFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.71%

14.28%

+14.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.35%

28.98%

+13.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.91%

35.94%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.44%

36.02%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

34.25%

-0.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и FTXL

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности FTXL в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.12%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%
INTU
Intuit Inc.		1.49%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%

Часто задаваемые вопросы

INTU and FTXL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTU has higher volatility (28.71%) compared to FTXL (14.28%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs FTXL's -43.87%.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTU и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор