Сравнение INTU с FTXL
INTU (Intuit Inc.) is a stock, while FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Over the past 5 years, INTU returned -9.42%/yr vs 30.00%/yr for FTXL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -55.08%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 77.15%.
INTU
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- 5.38%
- 6 месяцев
- -46.44%
- С начала года
- -55.08%
- 1 год
- -60.29%
- 3 года*
- -14.96%
- 5 лет*
- -9.42%
- 10 лет*
- 10.72%
FTXL
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -14.46%
- 6 месяцев
- 56.21%
- С начала года
- 77.15%
- 1 год
- 132.46%
- 3 года*
- 46.59%
- 5 лет*
- 30.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTU и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -55.08% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 77.15% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -33.88% | 36.04% | 46.08% | 61.77% | -14.47% | 32.19% |
Correlation
The correlation between INTU and FTXL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.48 |
The correlation between INTU and FTXL shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. FTXL — Ранг доходности на риск
INTU
FTXL
Сравнение INTU c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.43 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 5.86 | -6.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 23.95 | -25.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и FTXL
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -43.87% | -31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.19% | -22.76% | -45.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.19% | -41.57% | -26.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.19% | -43.87% | -24.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.08% | -22.76% | -40.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.25% | -10.55% | -13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.12% | 5.55% | +33.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и FTXL
Текущая волатильность для Intuit Inc. (INTU) составляет 13.36%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что INTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 20.87% | -7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.84% | 37.93% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.13% | 44.00% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.01% | 37.77% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 35.06% | -0.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и FTXL
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности FTXL в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.11% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
INTU and FTXL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXL has higher volatility (20.87%) compared to INTU (13.36%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs FTXL's -43.87%.
FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор