Сравнение INTU с CP
INTU (Intuit Inc.) and CP (Canadian Pacific Railway Limited) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while CP operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 14.53%/yr for CP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и CP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью 22.60%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям CP по среднегодовой доходности: 10.90% против 14.53% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
CP
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 22.60%
- 6 месяцев
- 20.36%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение доходности по годам INTU и CP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 22.60% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
Correlation
The correlation between INTU and CP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.25 |
The correlation between INTU and CP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
CP:
$80.83B
INTU:
$16.37
CP:
$4.47
INTU:
16.90
CP:
20.16
INTU:
1.01
CP:
8.47
INTU:
3.70
CP:
5.49
INTU:
3.70
CP:
1.70
INTU:
$20.93B
CP:
$14.98B
INTU:
$16.97B
CP:
$8.47B
INTU:
$6.65B
CP:
$8.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. CP — Ранг доходности на риск
INTU
CP
Сравнение INTU c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | CP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.11 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.74 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 1.41 | -3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и CP
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки CP в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и CP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -69.17% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -16.23% | -49.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -25.88% | -39.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -25.88% | -39.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -33.70% | -31.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -1.29% | -64.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -20.29% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 8.50% | +25.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и CP
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 5.88% | +22.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 17.25% | +25.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 22.48% | +21.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 24.45% | +13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 25.60% | +8.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и CP
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности CP в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.74% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и CP
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and CP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to CP (5.88%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs CP's -69.17%.
CP currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и CP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор