PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTU с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTU с COPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INTU (Intuit Inc.) is a stock, while COPX (Global X Copper Miners ETF) is Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Over the past 10 years, INTU returned 12.09%/yr vs 21.95%/yr for COPX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INTU и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -52.75%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 25.71%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 12.09% против 21.95% соответственно.

INTU

1 день
-3.32%
1 месяц
-23.48%
С начала года
-52.75%
6 месяцев
-51.68%
1 год
-58.94%
3 года*
-9.60%
5 лет*
-6.96%
10 лет*
12.09%

COPX

1 день
-3.64%
1 месяц
17.74%
С начала года
25.71%
6 месяцев
36.90%
1 год
120.82%
3 года*
37.36%
5 лет*
19.87%
10 лет*
21.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTU и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTU
Intuit Inc.		-52.75%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.71%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Correlation

The correlation between INTU and COPX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г.

0.31

The correlation between INTU and COPX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuit Inc.

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

INTU vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTU c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTUCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
2.93

-4.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.14
3.17

-5.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.42

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

4.37

-5.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

14.00

-15.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTU vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTUCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.35

2.93

-4.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.55

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.62

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.19

+0.17

Просадки

Сравнение просадок INTU и COPX

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTUCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-83.16%

+7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.05%

-27.82%

-34.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.05%

-39.72%

-22.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.05%

-42.12%

-19.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.05%

-65.41%

+3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.17%

-5.69%

-55.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.11%

-39.30%

+15.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.21%

8.66%

+23.55%

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и COPX

Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.71% по сравнению с Global X Copper Miners ETF (COPX) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTUCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.71%

15.38%

+13.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.35%

35.68%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.91%

41.41%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.44%

36.51%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

35.55%

-1.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и COPX

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности COPX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
INTU
Intuit Inc.		1.49%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%

Часто задаваемые вопросы

INTU and COPX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTU has higher volatility (28.71%) compared to COPX (15.38%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs COPX's -83.16%.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTU и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор