Сравнение INTU с COPX
INTU (Intuit Inc.) is a stock, while COPX (Global X Copper Miners ETF) is Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Over the past 10 years, INTU returned 10.22%/yr vs 20.81%/yr for COPX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -60.85%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 10.22% против 20.81% соответственно.
INTU
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -19.34%
- С начала года
- -60.85%
- 6 месяцев
- -61.53%
- 1 год
- -65.88%
- 3 года*
- -16.50%
- 5 лет*
- -11.18%
- 10 лет*
- 10.22%
COPX
- 1 день
- -6.37%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 92.36%
- 3 года*
- 31.59%
- 5 лет*
- 19.08%
- 10 лет*
- 20.81%
Сравнение доходности по годам INTU и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -60.85% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 10.71% | 93.50% | 3.57% | 8.38% | -0.76% | 23.39% | 51.66% | 12.48% | -31.31% | 38.92% |
Correlation
The correlation between INTU and COPX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г. | 0.31 |
The correlation between INTU and COPX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. COPX — Ранг доходности на риск
INTU
COPX
Сравнение INTU c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.32 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.34 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 10.16 | -12.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и COPX
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -83.16% | +7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.86% | -27.82% | -40.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -39.72% | -28.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.86% | -42.12% | -25.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | -65.41% | -2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.82% | -16.95% | -50.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -39.24% | +15.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.43% | 9.12% | +26.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и COPX
Текущая волатильность для Intuit Inc. (INTU) составляет 17.60%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 19.05%. Это указывает на то, что INTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.60% | 19.05% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.57% | 39.12% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.63% | 44.42% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.65% | 37.03% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.02% | 35.74% | -1.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и COPX
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности COPX в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.42% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
INTU Intuit Inc. | 1.80% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
INTU and COPX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPX has higher volatility (19.05%) compared to INTU (17.60%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs COPX's -83.16%.
COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор