PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTU с COPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTU с COPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INTU (Intuit Inc.) is a stock, while COPP (Sprott Copper Miners ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Over the past year, INTU returned -58.94% vs 111.49% for COPP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INTU и COPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -52.75%, что значительно ниже, чем у COPP с доходностью 26.69%.

INTU

1 день
-3.32%
1 месяц
-23.48%
С начала года
-52.75%
6 месяцев
-51.68%
1 год
-58.94%
3 года*
-9.60%
5 лет*
-6.96%
10 лет*
12.09%

COPP

1 день
-3.50%
1 месяц
22.98%
С начала года
26.69%
6 месяцев
39.51%
1 год
111.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTU и COPP

2026 (YTD)20252024
INTU
Intuit Inc.		-52.75%6.09%-2.92%
COPP
Sprott Copper Miners ETF		26.69%74.02%4.18%

Correlation

The correlation between INTU and COPP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.06

The correlation between INTU and COPP shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuit Inc.

Sprott Copper Miners ETF

Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN
Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с ZMT.TO

Доходность на риск

INTU vs. COPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTU c COPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTUCOPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
2.62

-3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.14
2.98

-5.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.38

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.88

-4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

13.39

-15.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTU vs. COPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа COPP равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и COPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTUCOPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.35

2.62

-3.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.11

-0.75

Просадки

Сравнение просадок INTU и COPP

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки COPP в -44.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и COPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTUCOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-44.37%

-30.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.05%

-28.91%

-33.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.17%

-3.50%

-57.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.11%

-14.02%

-10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.21%

8.35%

+23.86%

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и COPP

Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.71% по сравнению с Sprott Copper Miners ETF (COPP) с волатильностью 15.22%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTUCOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.71%

15.22%

+13.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.35%

36.30%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.91%

42.84%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.44%

40.80%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

40.80%

-6.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и COPP

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности COPP в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPP
Sprott Copper Miners ETF		1.87%2.37%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTU
Intuit Inc.		1.49%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%

Часто задаваемые вопросы

INTU and COPP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTU has higher volatility (28.71%) compared to COPP (15.22%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs COPP's -44.37%.

COPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTU и COPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор