PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTU с COPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTU с COPP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INTU (Intuit Inc.) is a stock, while COPP (Sprott Copper Miners ETF) is Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Over the past year, INTU returned -65.88% vs 83.48% for COPP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INTU и COPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -60.85%, что значительно ниже, чем у COPP с доходностью 11.86%.

INTU

1 день
0.11%
1 месяц
-19.34%
С начала года
-60.85%
6 месяцев
-61.53%
1 год
-65.88%
3 года*
-16.50%
5 лет*
-11.18%
10 лет*
10.22%

COPP

1 день
-6.21%
1 месяц
-1.59%
С начала года
11.86%
6 месяцев
10.91%
1 год
83.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTU и COPP

2026 (YTD)20252024
INTU
Intuit Inc.		-60.85%6.09%-1.32%
COPP
Sprott Copper Miners ETF		11.86%74.02%4.25%

Correlation

The correlation between INTU and COPP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г.

0.07

The correlation between INTU and COPP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuit Inc.

Sprott Copper Miners ETF

Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN
Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с ZMT.TO

Доходность на риск

INTU vs. COPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTU c COPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTUCOPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.48
1.85

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.56
2.30

-4.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.30

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.90

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

9.67

-11.53

INTU vs. COPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -1.48, что ниже коэффициента Шарпа COPP равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и COPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTU и COPP

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки COPP в -44.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и COPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTUCOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-44.37%

-30.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.86%

-28.91%

-38.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.82%

-14.79%

-53.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-13.90%

-10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.43%

8.66%

+26.77%

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и COPP

Текущая волатильность для Intuit Inc. (INTU) составляет 17.60%, в то время как у Sprott Copper Miners ETF (COPP) волатильность равна 18.53%. Это указывает на то, что INTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTUCOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.60%

18.53%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.57%

39.30%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.63%

45.29%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.65%

41.61%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.02%

41.61%

-7.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и COPP

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности COPP в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPP
Sprott Copper Miners ETF		2.12%2.37%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTU
Intuit Inc.		1.80%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%

Часто задаваемые вопросы

INTU and COPP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPP has higher volatility (18.53%) compared to INTU (17.60%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs COPP's -44.37%.

COPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTU и COPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор