Сравнение INTF с WLTG
INTF (iShares MSCI Intl Multifactor ETF) and WLTG (WealthTrust DBS Long Term Growth ETF) are both exchange-traded funds - INTF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor, while WLTG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by WealthTrust. INTF is passively managed, while WLTG is actively managed. Over the past 3 years, INTF returned 20.11%/yr vs 24.13%/yr for WLTG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INTF charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for WLTG.
Доходность
Сравнение доходности INTF и WLTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTF показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у WLTG с доходностью 8.40%.
INTF
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 9.12%
WLTG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTF и WLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 10.41% | 35.50% | 5.99% | 18.25% | -12.31% | 1.35% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 8.40% | 24.55% | 26.90% | 17.00% | -22.64% | 1.00% |
Correlation
The correlation between INTF and WLTG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between INTF and WLTG has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTF vs. WLTG — Ранг доходности на риск
INTF
WLTG
Сравнение INTF c WLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTF | WLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.02 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 13.59 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTF | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.17 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.70 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок INTF и WLTG
Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что больше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и WLTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTF | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.39% | -25.14% | -15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -9.56% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.64% | -17.12% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -9.07% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.12% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTF и WLTG
iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что INTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTF | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 2.93% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 10.18% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 13.32% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 15.13% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 15.13% | +2.22% |
Сравнение комиссий INTF и WLTG
INTF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WLTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTF и WLTG
Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности WLTG в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 2.60% | 2.87% | 3.53% | 3.59% | 2.81% | 5.38% | 2.06% | 3.65% | 2.62% | 3.26% | 1.66% | 0.85% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.09% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INTF and WLTG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTF has higher volatility (4.42%) compared to WLTG (2.93%). In terms of maximum drawdown, INTF dropped -40.39% vs WLTG's -25.14%.
On 3-year performance, WLTG leads with 24.13% vs 20.11% for INTF. On fees, INTF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, WLTG has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WLTG has performed better with a 24.13% return vs 20.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INTF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for WLTG.
WLTG has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 2.60% for INTF.
INTF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while WLTG is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and WealthTrust. Their fees differ too: 0.30% for INTF and 0.75% for WLTG.
WLTG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTF и WLTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор