Сравнение INTF с UMMA
INTF (iShares MSCI Intl Multifactor ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. INTF is passively managed, while UMMA is actively managed. Over the past 3 years, INTF returned 18.50%/yr vs 18.25%/yr for UMMA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. INTF charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.
Доходность
Сравнение доходности INTF и UMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTF показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 22.43%.
INTF
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 7.73%
- С начала года
- 11.24%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 9.56%
UMMA
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -6.75%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 22.43%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTF и UMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 11.24% | 35.50% | 5.99% | 18.25% | -12.37% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 22.43% | 26.65% | 4.67% | 18.84% | -21.31% |
Correlation
The correlation between INTF and UMMA is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between INTF and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов INTF и UMMA
Секторы
INTF
UMMA
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
INTF
UMMA
Промышленность
INTF
UMMA
Технологии
INTF
UMMA
Потребительский циклический сектор
INTF
UMMA
Здравоохранение
INTF
UMMA
Сырьевые материалы
INTF
UMMA
Потребительский защитный сектор
INTF
UMMA
Энергетика
INTF
UMMA
Коммунальные услуги
INTF
UMMA
-
Коммуникационные услуги
INTF
UMMA
Недвижимость
INTF
UMMA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTF vs. UMMA — Ранг доходности на риск
INTF
UMMA
Сравнение INTF c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTF | UMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.53 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 8.94 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTF и UMMA
Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и UMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTF | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.39% | -34.17% | -6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -14.93% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.64% | -18.73% | +5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -10.26% | +9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -9.68% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 4.21% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTF и UMMA
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) составляет 3.66%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что INTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTF | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 9.91% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 21.42% | -8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 23.81% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 21.23% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 21.23% | -4.24% |
Сравнение комиссий INTF и UMMA
INTF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTF и UMMA
Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности UMMA в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 3.01% | 2.87% | 3.53% | 3.59% | 2.81% | 5.38% | 2.06% | 3.65% | 2.62% | 3.26% | 1.66% | 0.85% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.99% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INTF and UMMA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMMA has higher volatility (9.91%) compared to INTF (3.66%). In terms of maximum drawdown, INTF dropped -40.39% vs UMMA's -34.17%.
On 3-year performance, INTF leads with 18.50% vs 18.25% for UMMA. On fees, INTF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, INTF has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, INTF has performed better with a 18.50% return vs 18.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INTF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.
INTF has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.99% for UMMA.
They also come from different issuers: iShares and Wahed. Their fees differ too: 0.30% for INTF and 0.65% for UMMA.
INTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTF и UMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор