PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INTF с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности INTF и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INTF и SPDW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
4.98%35.50%5.99%18.25%-12.31%11.70%2.83%18.46%-15.87%28.46%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
4.50%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Доходность по периодам

С начала года, INTF показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции INTF уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 8.95% против 9.48% соответственно.


INTF

1 день
1.72%
1 месяц
-3.13%
С начала года
4.98%
6 месяцев
11.00%
1 год
32.17%
3 года*
18.30%
5 лет*
10.27%
10 лет*
8.95%

SPDW

1 день
1.66%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.50%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.56%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Intl Multifactor ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Сравнение комиссий INTF и SPDW

INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.


Доходность на риск

INTF vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INTF
Ранг доходности на риск INTF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF: 8989
Ранг коэф-та Мартина

SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTF c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INTFSPDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.80

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.46

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

2.77

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.99

10.76

+1.23

INTF vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


INTFSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.80

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.22

+0.21

Корреляция

Корреляция между INTF и SPDW составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и SPDW

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности SPDW в 3.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
2.73%2.87%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
3.16%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Просадки

Сравнение просадок INTF и SPDW

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и SPDW.


Загрузка...

Показатели просадок


INTFSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.39%

-60.02%

+19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.55%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-30.21%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.39%

-34.98%

-5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-7.11%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-13.01%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.97%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и SPDW

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) составляет 7.24%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что INTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


INTFSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

7.85%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

11.62%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

17.61%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

16.27%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

17.16%

+0.13%