Сравнение INTF с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
INTF и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INTF и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INTF и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 4.24% | 35.50% | 5.99% | 18.25% | -12.31% | 11.70% | 2.83% | 18.46% | -15.87% | 28.46% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, INTF показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции INTF уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.85% против 19.05% соответственно.
INTF
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 8.85%
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INTF и QQQ
INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
INTF vs. QQQ — Ранг доходности на риск
INTF
QQQ
Сравнение INTF c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTF | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.04 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.62 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.93 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | 7.00 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTF | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.04 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между INTF и QQQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTF и QQQ
Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 2.75% | 2.87% | 3.53% | 3.59% | 2.81% | 5.38% | 2.06% | 3.65% | 2.62% | 3.26% | 1.66% | 0.85% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок INTF и QQQ
Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| INTF | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.39% | -82.97% | +42.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -11.96% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -35.12% | +5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.39% | -35.12% | -5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -7.75% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -32.98% | +25.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.48% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTF и QQQ
iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что INTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INTF | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 6.38% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 12.82% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 22.69% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 22.37% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 22.24% | -4.95% |