PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTF с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTF с ICOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INTF (iShares MSCI Intl Multifactor ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - INTF tracks the MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor while ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INTF returned 9.67%/yr vs 10.06%/yr for ICOW. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. INTF charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности INTF и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTF показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

INTF

1 день
0.85%
1 месяц
1.98%
С начала года
10.41%
6 месяцев
13.21%
1 год
26.00%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.67%
10 лет*
9.12%

ICOW

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.03%
1 год
38.86%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTF и ICOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		10.41%35.50%5.99%18.25%-12.31%11.70%2.83%18.46%-15.87%11.17%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.98%

Correlation

The correlation between INTF and ICOW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.87

The correlation between INTF and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INTF и ICOW

Секторы
INTF
ICOW

Финансовые услуги

25.2%

-

Промышленность

19.1%
28.7%

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.6%

Технологии

8.5%
6.2%

Здравоохранение

8.2%
7.1%

Сырьевые материалы

6.6%
5.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
8.5%

Энергетика

5.9%
23.7%

Коммунальные услуги

4.7%

-

Коммуникационные услуги

3.9%
8.9%

Недвижимость

2.7%

-

Финансовые услуги

INTF
25.2%
ICOW

-

Промышленность

INTF
19.1%
ICOW
28.7%

Потребительский циклический сектор

INTF
9.0%
ICOW
11.6%

Технологии

INTF
8.5%
ICOW
6.2%

Здравоохранение

INTF
8.2%
ICOW
7.1%

Сырьевые материалы

INTF
6.6%
ICOW
5.4%

Потребительский защитный сектор

INTF
6.3%
ICOW
8.5%

Энергетика

INTF
5.9%
ICOW
23.7%

Коммунальные услуги

INTF
4.7%
ICOW

-

Коммуникационные услуги

INTF
3.9%
ICOW
8.9%

Недвижимость

INTF
2.7%
ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Multifactor ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с INTF:
INTF с IDHQINTF с LRGFINTF с VFMFINTF с SPYINTF с DFAIINTF с DFIVINTF с IVLU
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

INTF vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTF
Ранг доходности на риск INTF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTF c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTFICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.85

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.70

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

4.87

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

17.40

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTF vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTFICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.85

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.55

-0.10

Просадки

Сравнение просадок INTF и ICOW

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTFICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.39%

-43.49%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-8.02%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-14.81%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-28.48%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.63%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-7.58%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.24%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и ICOW

iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что INTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTFICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.99%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

10.58%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

13.72%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

16.64%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

18.46%

-1.11%

Сравнение комиссий INTF и ICOW

INTF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и ICOW

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности ICOW в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.71%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%0.00%
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		2.60%2.87%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%

Часто задаваемые вопросы

INTF and ICOW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTF has higher volatility (4.42%) compared to ICOW (3.99%). In terms of maximum drawdown, INTF dropped -40.39% vs ICOW's -43.49%.

On 5-year performance, ICOW leads with 10.06% vs 9.67% for INTF. On fees, INTF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICOW has performed better with a 10.06% return vs 9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INTF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

ICOW has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.60% for INTF.

INTF tracks MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.30% for INTF and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTF и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор