Сравнение INTF с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
INTF и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INTF и FDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INTF и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 3.21% | 35.50% | 5.99% | 18.25% | -12.31% | 11.70% | 2.83% | 7.16% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 3.83% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 10.06% |
Доходность по периодам
С начала года, INTF показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 3.83%.
INTF
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 30.23%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 8.76%
FDEV
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INTF и FDEV
INTF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.
Доходность на риск
INTF vs. FDEV — Ранг доходности на риск
INTF
FDEV
Сравнение INTF c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTF | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.73 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.41 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.85 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 11.64 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTF | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между INTF и FDEV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTF и FDEV
Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности FDEV в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 2.78% | 2.87% | 3.53% | 3.59% | 2.81% | 5.38% | 2.06% | 3.65% | 2.62% | 3.26% | 1.66% | 0.85% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.83% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INTF и FDEV
Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и FDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| INTF | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.39% | -30.11% | -10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -8.67% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -29.02% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -4.83% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -6.38% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.13% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTF и FDEV
iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что INTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INTF | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 6.22% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 9.15% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 14.62% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 13.85% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 15.38% | +1.90% |