Сравнение INTF с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
INTF и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INTF и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INTF и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 4.98% | 35.50% | 5.99% | 18.25% | -12.31% | 11.70% | 2.83% | 18.46% | -15.87% | 28.46% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, INTF показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции INTF превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 8.95% против 7.51% соответственно.
INTF
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 8.95%
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INTF и DWX
INTF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
INTF vs. DWX — Ранг доходности на риск
INTF
DWX
Сравнение INTF c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTF | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.96 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.58 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.90 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | 10.97 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTF | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.96 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.68 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.12 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между INTF и DWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTF и DWX
Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 2.73% | 2.87% | 3.53% | 3.59% | 2.81% | 5.38% | 2.06% | 3.65% | 2.62% | 3.26% | 1.66% | 0.85% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок INTF и DWX
Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INTF | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.39% | -66.86% | +26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -8.59% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -26.96% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.39% | -36.05% | -4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -5.51% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -14.23% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.27% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTF и DWX
iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что INTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INTF | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 5.07% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 8.13% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 12.53% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 12.13% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 15.21% | +2.08% |