Сравнение INTC с PSQ
INTC (Intel Corporation) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 10 years, INTC returned 13.29%/yr vs -18.39%/yr for PSQ. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности INTC и PSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTC показывает доходность 163.04%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -10.98%. За последние 10 лет акции INTC превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 13.29% против -18.39% соответственно.
INTC
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -27.56%
- 6 месяцев
- 106.69%
- С начала года
- 163.04%
- 1 год
- 320.17%
- 3 года*
- 42.79%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 13.29%
- Всё время*
- 14.52%
PSQ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- -10.27%
- С начала года
- -10.98%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- -15.84%
- 5 лет*
- -12.10%
- 10 лет*
- -18.39%
- Всё время*
- -16.45%
Сравнение доходности по годам INTC и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 163.04% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
PSQ ProShares Short QQQ | -10.98% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
Correlation
The correlation between INTC and PSQ is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | -0.65 |
The correlation between INTC and PSQ shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to -0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTC vs. PSQ — Ранг доходности на риск
INTC
PSQ
Сравнение INTC c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTC | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.86 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.91 | -0.69 | +10.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.78 | -1.39 | +29.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTC и PSQ
Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и PSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTC | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.25% | -98.26% | +16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -24.83% | -7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.80% | -49.65% | -14.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.04% | -60.91% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.80% | -87.74% | +16.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.13% | -98.14% | +67.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.61% | -74.11% | +37.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.59% | 12.24% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTC и PSQ
Intel Corporation (INTC) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что INTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTC | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 7.37% | +16.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.92% | 15.47% | +46.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.37% | 18.76% | +58.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.52% | 22.84% | +30.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.88% | 22.41% | +22.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTC и PSQ
INTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
PSQ ProShares Short QQQ | 4.31% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INTC and PSQ have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (24.20%) compared to PSQ (7.37%). In terms of maximum drawdown, INTC dropped -82.25% vs PSQ's -98.26%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTC и PSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор