Сравнение INSW с TRMD
INSW (International Seaways, Inc.) and TRMD (TORM plc) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 5 years, INSW returned 53.42%/yr vs 46.07%/yr for TRMD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSW и TRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSW показывает доходность 98.67%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью 55.99%.
INSW
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- 71.11%
- С начала года
- 98.67%
- 1 год
- 156.46%
- 3 года*
- 50.16%
- 5 лет*
- 53.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.00%
TRMD
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 34.72%
- С начала года
- 55.99%
- 1 год
- 81.38%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 46.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.64%
Сравнение доходности по годам INSW и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSW International Seaways, Inc. | 98.67% | 44.97% | -10.85% | 42.93% | 162.53% | -2.93% | -44.43% | 76.72% | 1.02% |
TRMD TORM plc | 55.99% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.59% |
Correlation
The correlation between INSW and TRMD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.49 |
Over the past year, INSW and TRMD have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
INSW:
$4.38B
TRMD:
$2.98B
INSW:
$11.00
TRMD:
$3.40
INSW:
8.04
TRMD:
8.56
INSW:
1.27
TRMD:
0.09
INSW:
6.49
TRMD:
2.09
INSW:
2.00
TRMD:
1.32
INSW:
$675.87M
TRMD:
$1.41B
INSW:
$274.33M
TRMD:
$575.03M
INSW:
$525.75M
TRMD:
$639.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSW vs. TRMD — Ранг доходности на риск
INSW
TRMD
Сравнение INSW c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INSW | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.32 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.74 | 3.48 | +6.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.92 | 8.86 | +18.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INSW и TRMD
Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и TRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSW | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -60.59% | +3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -23.53% | +7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.40% | -60.59% | +10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.40% | -60.59% | +10.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -14.66% | +12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.73% | -22.47% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 9.22% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSW и TRMD
International Seaways, Inc. (INSW) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 12.70%. Это указывает на то, что INSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSW | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 12.70% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.67% | 28.92% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 38.31% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.01% | 46.27% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.38% | 59.64% | -14.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSW и TRMD
Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности TRMD в 8.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSW International Seaways, Inc. | 9.42% | 6.04% | 16.05% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% |
TRMD TORM plc | 8.32% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSW и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Seaways, Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INSW and TRMD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSW has higher volatility (16.66%) compared to TRMD (12.70%). In terms of maximum drawdown, INSW dropped -57.49% vs TRMD's -60.59%.
INSW currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSW и TRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор