Сравнение INSM с ILMN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insmed Incorporated (INSM) и Illumina, Inc. (ILMN).

Доходность

Сравнение доходности INSM и ILMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insmed Incorporated (INSM) и Illumina, Inc. (ILMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INSM и ILMN

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
INSM Insmed Incorporated	-5.27%	152.09%	122.78%	55.11%	-26.65%	-18.17%	39.41%	82.01%	-57.92%	135.68%
ILMN Illumina, Inc.	-3.45%	-1.85%	-1.34%	-31.14%	-46.85%	2.82%	11.53%	10.61%	37.27%	70.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSM:

$35.22B

ILMN:

$19.50B

EPS

INSM:

-$6.23

ILMN:

$5.44

Коэффициент P/S

INSM:

55.67

ILMN:

4.56

Коэффициент P/B

INSM:

47.66

ILMN:

6.33

Общая выручка (12 мес.)

INSM:

$606.42M

ILMN:

$4.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

INSM:

$483.49M

ILMN:

$2.89B

EBITDA (12 мес.)

INSM:

-$1.19B

ILMN:

$1.46B

Доходность по периодам

С начала года, INSM показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у ILMN с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции INSM превзошли акции ILMN по среднегодовой доходности: 29.27% против -2.45% соответственно.

INSM

1 день: 0.82%

1 месяц: 12.67%

С начала года: -5.27%

6 месяцев: 11.94%

1 год: 128.97%

3 года*: 113.04%

5 лет*: 36.00%

10 лет*: 29.27%

ILMN

1 день: 2.73%

1 месяц: -4.71%

С начала года: -3.45%

6 месяцев: 23.83%

1 год: 61.54%

3 года*: -17.59%

5 лет*: -19.50%

10 лет*: -2.45%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Insmed Incorporated

Название символа

Illumina, Inc.

Часто сравнивают с INSM:

INSM с SRPT INSM с LLY INSM с NVDA INSM с SCHD INSM с VRNA INSM с XBI INSM с INCY

Часто сравнивают с ILMN:

ILMN с PACB ILMN с CRL ILMN с SPY ILMN с QQQ ILMN с JNJ ILMN с INCY ILMN с BRK-B

Доходность на риск

INSM vs. ILMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INSM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ILMN

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INSM c ILMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insmed Incorporated (INSM) и Illumina, Inc. (ILMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	INSM	ILMN	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.46	1.26	+1.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.31	2.08	+1.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.46	1.25	+0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.25	2.32	+0.93
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.96	5.72	+2.24
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INSM vs. ILMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INSM на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа ILMN равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSM и ILMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	INSM	ILMN	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.46	1.26	+1.19
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.50	-0.43	+0.93
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.38	-0.06	+0.43
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.00	0.14	-0.14

Корреляция

Корреляция между INSM и ILMN составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSM и ILMN

Ни INSM, ни ILMN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INSM и ILMN

Максимальная просадка INSM за все время составила -98.65%, примерно равная максимальной просадке ILMN в -96.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSM и ILMN.

Загрузка...

Показатели просадок

	INSM	ILMN	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-98.65%	-96.14%	-2.51%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-35.67%	-25.66%	-10.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-54.85%	-86.23%	+31.38%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-64.84%	-86.23%	+21.39%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.02%	-75.20%	+53.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-86.43%	-40.16%	-46.27%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	14.59%	10.42%	+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности INSM и ILMN

Insmed Incorporated (INSM) имеет более высокую волатильность в 15.96% по сравнению с Illumina, Inc. (ILMN) с волатильностью 11.04%. Это указывает на то, что INSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	INSM	ILMN	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	15.96%	11.04%	+4.92%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	35.48%	36.47%	-0.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	53.17%	49.07%	+4.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	72.38%	45.31%	+27.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	78.15%	42.62%	+35.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSM и ILMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insmed Incorporated и Illumina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(INSM) Общая выручка

(ILMN) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение INSM с ILMN

Доходность

Сравнение доходности INSM и ILMN

Сравнение доходности по годам INSM и ILMN

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

INSM

ILMN

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

INSM vs. ILMN — Ранг доходности на риск

INSM

ILMN

Сравнение INSM c ILMN - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

INSM vs. ILMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSM и ILMN

Просадки

Сравнение просадок INSM и ILMN

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности INSM и ILMN

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSM и ILMN