Сравнение INSM с ILMN
INSM (Insmed Incorporated) and ILMN (Illumina, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — INSM in Biotechnology, ILMN in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, INSM returned 26.84%/yr vs 2.62%/yr for ILMN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSM и ILMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSM показывает доходность -40.55%, что значительно ниже, чем у ILMN с доходностью 33.49%. За последние 10 лет акции INSM превзошли акции ILMN по среднегодовой доходности: 26.84% против 2.62% соответственно.
INSM
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -40.55%
- 6 месяцев
- -41.69%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- 73.06%
- 5 лет*
- 29.02%
- 10 лет*
- 26.84%
ILMN
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 21.25%
- С начала года
- 33.49%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- 91.31%
- 3 года*
- -3.72%
- 5 лет*
- -17.63%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение доходности по годам INSM и ILMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSM Insmed Incorporated | -40.55% | 152.09% | 122.78% | 55.11% | -26.65% | -18.17% | 39.41% | 82.01% | -57.92% | 135.68% |
ILMN Illumina, Inc. | 33.49% | -1.85% | -1.34% | -31.14% | -46.85% | 2.82% | 11.53% | 10.61% | 37.27% | 70.64% |
Correlation
The correlation between INSM and ILMN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2000 г. | 0.24 |
The correlation between INSM and ILMN shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INSM:
$22.29B
ILMN:
$26.96B
INSM:
-$5.71
ILMN:
$5.48
INSM:
26.19
ILMN:
6.21
INSM:
31.63
ILMN:
8.90
INSM:
$819.56M
ILMN:
$4.39B
INSM:
$668.55M
ILMN:
$2.93B
INSM:
-$1.14B
ILMN:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSM vs. ILMN — Ранг доходности на риск
INSM
ILMN
Сравнение INSM c ILMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insmed Incorporated (INSM) и Illumina, Inc. (ILMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INSM | ILMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.34 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.58 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 8.07 | -8.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INSM и ILMN
Максимальная просадка INSM за все время составила -98.65%, примерно равная максимальной просадке ILMN в -96.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSM и ILMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSM | ILMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.65% | -96.14% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.54% | -25.66% | -30.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.54% | -62.45% | +5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.54% | -86.23% | +29.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.84% | -86.23% | +21.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.06% | -65.71% | +14.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.04% | -40.43% | -45.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.29% | 11.36% | +13.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSM и ILMN
Insmed Incorporated (INSM) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с Illumina, Inc. (ILMN) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что INSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSM | ILMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.48% | 13.35% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.87% | 30.38% | +12.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.16% | 47.70% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.90% | 45.82% | +27.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.45% | 42.23% | +36.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSM и ILMN
Ни INSM, ни ILMN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSM и ILMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insmed Incorporated и Illumina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INSM и ILMN
INSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о валовой прибыли в 258.54M при выручке в 305.96M, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.
ILMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 721.00M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
INSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила об операционной прибыли в -198.20M при выручке в 305.96M, что соответствует операционной рентабельности -64.8%.
ILMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illumina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.00M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
INSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о чистой прибыли в -163.56M при выручке в 305.96M, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.
ILMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 134.00M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
Часто задаваемые вопросы
INSM and ILMN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSM has higher volatility (17.48%) compared to ILMN (13.35%). In terms of maximum drawdown, INSM dropped -98.65% vs ILMN's -96.14%.
ILMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSM и ILMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор