Сравнение INSM с ILMN
INSM (Insmed Incorporated) and ILMN (Illumina, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — INSM in Biotechnology, ILMN in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, INSM returned 24.16%/yr vs 1.90%/yr for ILMN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSM и ILMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSM показывает доходность -40.32%, что значительно ниже, чем у ILMN с доходностью 30.32%. За последние 10 лет акции INSM превзошли акции ILMN по среднегодовой доходности: 24.16% против 1.90% соответственно.
INSM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -25.82%
- С начала года
- -40.32%
- 6 месяцев
- -49.77%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 74.52%
- 5 лет*
- 32.61%
- 10 лет*
- 24.16%
ILMN
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 22.64%
- С начала года
- 30.32%
- 6 месяцев
- 33.59%
- 1 год
- 108.88%
- 3 года*
- -5.36%
- 5 лет*
- -15.92%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение доходности по годам INSM и ILMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSM Insmed Incorporated | -40.32% | 152.09% | 122.78% | 55.11% | -26.65% | -18.17% | 39.41% | 82.01% | -57.92% | 135.68% |
ILMN Illumina, Inc. | 30.32% | -1.85% | -1.34% | -31.14% | -46.85% | 2.82% | 11.53% | 10.61% | 37.27% | 70.64% |
Correlation
The correlation between INSM and ILMN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г. | 0.24 |
The correlation between INSM and ILMN shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INSM:
$22.38B
ILMN:
$26.32B
INSM:
-$5.71
ILMN:
$5.48
INSM:
26.29
ILMN:
6.06
INSM:
31.75
ILMN:
8.69
INSM:
$819.56M
ILMN:
$4.39B
INSM:
$668.55M
ILMN:
$2.93B
INSM:
-$1.14B
ILMN:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSM vs. ILMN — Ранг доходности на риск
INSM
ILMN
Сравнение INSM c ILMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insmed Incorporated (INSM) и Illumina, Inc. (ILMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INSM | ILMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 4.27 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 9.67 | -7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INSM | ILMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.33 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.35 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.05 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.16 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок INSM и ILMN
Максимальная просадка INSM за все время составила -98.65%, примерно равная максимальной просадке ILMN в -96.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSM и ILMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSM | ILMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.65% | -96.14% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.06% | -25.66% | -26.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.06% | -65.68% | +13.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.06% | -86.23% | +34.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.84% | -86.23% | +21.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.87% | -66.52% | +15.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.12% | -40.37% | -45.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.89% | 11.30% | +10.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSM и ILMN
Insmed Incorporated (INSM) имеет более высокую волатильность в 30.56% по сравнению с Illumina, Inc. (ILMN) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что INSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSM | ILMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.56% | 9.58% | +20.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.84% | 29.23% | +14.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.25% | 46.92% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.66% | 45.66% | +27.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.47% | 42.17% | +36.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSM и ILMN
Ни INSM, ни ILMN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSM и ILMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insmed Incorporated и Illumina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INSM и ILMN
INSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о валовой прибыли в 258.54M при выручке в 305.96M, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.
ILMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 721.00M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
INSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила об операционной прибыли в -198.20M при выручке в 305.96M, что соответствует операционной рентабельности -64.8%.
ILMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illumina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.00M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
INSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о чистой прибыли в -163.56M при выручке в 305.96M, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.
ILMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 134.00M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
Часто задаваемые вопросы
INSM and ILMN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSM has higher volatility (30.56%) compared to ILMN (9.58%). In terms of maximum drawdown, INSM dropped -98.65% vs ILMN's -96.14%.
ILMN currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSM и ILMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор