PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INSAX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INSAX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

INSAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности INSAX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INSAX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INSAX
Catalyst Insider Buying Fund		-12.22%15.39%23.86%31.44%-32.65%-17.65%14.36%23.91%-2.91%17.03%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, INSAX показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции INSAX уступали акциям VTMGX по среднегодовой доходности: 4.66% против 9.31% соответственно.

INSAX

1 день
3.47%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-12.22%
6 месяцев
-16.64%
1 год
3.21%
3 года*
14.01%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
4.66%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Insider Buying Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с INSAX:
INSAX с IVVINSAX с FTQGXINSAX с MGKINSAX с TRXAXINSAX с CLTAXINSAX с MBXIXINSAX с MBXAX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий INSAX и VTMGX

INSAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

INSAX
Catalyst Insider Buying Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

INSAX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INSAX
Ранг доходности на риск INSAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INSAX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INSAXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.79

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.35

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

2.44

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

9.56

-9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INSAX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INSAX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSAX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INSAXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.79

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.55

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.57

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.29

-0.04

Корреляция

Корреляция между INSAX и VTMGX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSAX и VTMGX

INSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INSAX
Catalyst Insider Buying Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок INSAX и VTMGX

Максимальная просадка INSAX за все время составила -59.24%, примерно равная максимальной просадке VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSAX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

INSAXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.24%

-60.58%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.44%

-11.67%

-11.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.26%

-29.71%

-27.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.24%

-35.68%

-23.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.79%

-9.01%

-11.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-14.74%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

2.97%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности INSAX и VTMGX

Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеют волатильность 7.49% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INSAXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

7.83%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.06%

11.28%

+11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.42%

16.68%

+12.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.83%

15.65%

+14.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

16.45%

+9.56%