Сравнение INSAX с MRFOX

С начала года, INSAX показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции INSAX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 4.66% против 15.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

INSAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INSAX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSAX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между INSAX и MRFOX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

INSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.

Максимальная просадка INSAX за все время составила -59.24%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSAX и MRFOX.

Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что INSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.