PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INRO с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INRO с TOLZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

INRO (Blackrock U.S. Industry Rotation ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - INRO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock, while TOLZ is a Infrastructure Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. INRO is actively managed, while TOLZ is passively managed. Over the past year, INRO returned 25.71% vs 13.52% for TOLZ. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. INRO charges 0.42%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности INRO и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INRO показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у TOLZ с доходностью 10.69%.

INRO

1 день
-0.31%
1 месяц
1.55%
6 месяцев
15.24%
С начала года
15.32%
1 год
25.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.54%

TOLZ

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
4.45%
С начала года
10.69%
1 год
13.52%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.38%
10 лет*
7.29%
Всё время*
6.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

INRO

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF
$60.65K$81.98K$88.08K

TOLZ

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
$771.29K$1.51M$1.37M

Сравнение доходности по годам INRO и TOLZ

2026 (YTD)20252024
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		15.32%16.67%10.92%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		10.69%14.76%10.99%

Correlation

The correlation between INRO and TOLZ is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.24

Over the past year, the correlation between INRO and TOLZ has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INRO и TOLZ

Секторы
INRO
TOLZ

Технологии

41.4%
0.7%

Потребительский циклический сектор

11.3%
0.8%

Промышленность

10.1%
4.8%

Финансовые услуги

9.6%
2.0%

Здравоохранение

8.5%

-

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.1%

Энергетика

2.4%
36.4%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Недвижимость

0.4%
6.9%

Коммунальные услуги

0.1%
24.2%

Технологии

INRO
41.4%
TOLZ
0.7%

Потребительский циклический сектор

INRO
11.3%
TOLZ
0.8%

Промышленность

INRO
10.1%
TOLZ
4.8%

Финансовые услуги

INRO
9.6%
TOLZ
2.0%

Здравоохранение

INRO
8.5%
TOLZ

-

Коммуникационные услуги

INRO
7.9%
TOLZ

-

Потребительский защитный сектор

INRO
6.4%
TOLZ
4.1%

Энергетика

INRO
2.4%
TOLZ
36.4%

Сырьевые материалы

INRO
1.8%
TOLZ

-

Недвижимость

INRO
0.4%
TOLZ
6.9%

Коммунальные услуги

INRO
0.1%
TOLZ
24.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с INRO:
INRO с BSJOINRO с SECTINRO с JHEQXINRO с QQQINRO с QLTYINRO с VOOINRO с XLSR
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BTALTOLZ с GRIDTOLZ с BPTOLZ с BN

Доходность на риск

INRO vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
INRO
Ранг доходности на риск INRO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение INRO c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INROTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.27

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.85

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.62

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

7.17

+4.55

INRO vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INRO на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа TOLZ равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRO и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INRO и TOLZ

Максимальная просадка INRO за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INROTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.02%

-39.33%

+19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-5.18%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-3.66%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-6.57%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.89%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности INRO и TOLZ

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что INRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INROTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

3.01%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

8.72%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

10.71%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

14.04%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

16.24%

+0.98%

Сравнение комиссий INRO и TOLZ

INRO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRO и TOLZ

Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности TOLZ в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		0.59%0.68%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.01%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

INRO and TOLZ have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INRO has higher volatility (4.87%) compared to TOLZ (3.01%). In terms of maximum drawdown, INRO dropped -20.02% vs TOLZ's -39.33%.

On 1-year performance, INRO leads with 25.71% vs 13.52% for TOLZ. On fees, INRO is cheaper at 0.42% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INRO has performed better with a 25.71% return vs 13.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INRO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.59% for INRO.

INRO is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLZ is Infrastructure Equities. They also come from different issuers: BlackRock and ProShares. Their fees differ too: 0.42% for INRO and 0.46% for TOLZ.

INRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INRO и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор