Сравнение INRO с SPXM
INRO (Blackrock U.S. Industry Rotation ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INRO charges 0.42%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности INRO и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INRO
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INRO и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INRO Blackrock U.S. Industry Rotation ETF | 11.64% | 10.97% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
Correlation
The correlation between INRO and SPXM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INRO vs. SPXM — Ранг доходности на риск
INRO
SPXM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение INRO c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INRO | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INRO и SPXM
Максимальная просадка INRO за все время составила -20.02%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INRO | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -5.08% | -14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -0.75% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -0.78% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INRO и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INRO | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 7.89% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 7.89% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 7.89% | +9.40% |
Сравнение комиссий INRO и SPXM
INRO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INRO и SPXM
Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
INRO Blackrock U.S. Industry Rotation ETF | 0.61% | 0.68% | 0.50% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INRO and SPXM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INRO is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INRO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
INRO has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: BlackRock and Azoria. Their fees differ too: 0.42% for INRO and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для INRO и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор