PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INRO с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INRO с SPXM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

INRO и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INRO - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности INRO и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INRO и SPXM

2026 (YTD)2025
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		-4.40%11.05%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

INRO

1 день
3.22%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-2.68%
1 год
18.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с INRO:
INRO с BSJOINRO с SECTINRO с QQQINRO с JHEQXINRO с VOOINRO с QLTYINRO с XLSR
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с QDTESPXM с SPY

Сравнение комиссий INRO и SPXM

INRO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF

Доходность на риск

INRO vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INRO
Ранг доходности на риск INRO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INRO c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INROSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INRO vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INROSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.83

-1.18

Корреляция

Корреляция между INRO и SPXM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRO и SPXM

Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM20252024
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		0.77%0.68%0.50%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INRO и SPXM

Максимальная просадка INRO за все время составила -20.02%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

INROSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.02%

-5.08%

-14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-0.75%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-0.80%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности INRO и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

INROSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

9.38%

+9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

9.38%

+7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

9.38%

+7.99%