PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INRO с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INRO с SCHK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

INRO (Blackrock U.S. Industry Rotation ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. INRO is actively managed, while SCHK is passively managed. Over the past year, INRO returned 26.51% vs 21.87% for SCHK. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. INRO charges 0.42%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности INRO и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INRO показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью 8.17%.

INRO

1 день
-0.20%
1 месяц
0.05%
С начала года
11.42%
6 месяцев
9.92%
1 год
26.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHK

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.28%
С начала года
8.17%
6 месяцев
6.80%
1 год
21.87%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INRO и SCHK

2026 (YTD)20252024
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		11.42%16.67%10.92%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.17%17.23%12.92%

Correlation

The correlation between INRO and SCHK is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.98

The correlation between INRO and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INRO и SCHK

Секторы
INRO
SCHK

Технологии

41.7%
38.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.8%

Финансовые услуги

9.6%
11.2%

Промышленность

8.7%
8.9%

Коммуникационные услуги

8.0%
10.1%

Здравоохранение

8.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.3%

Энергетика

2.6%
3.2%

Сырьевые материалы

1.9%
1.9%

Коммунальные услуги

1.3%
2.1%

Недвижимость

0.4%
2.0%

Технологии

INRO
41.7%
SCHK
38.0%

Потребительский циклический сектор

INRO
11.1%
SCHK
9.8%

Финансовые услуги

INRO
9.6%
SCHK
11.2%

Промышленность

INRO
8.7%
SCHK
8.9%

Коммуникационные услуги

INRO
8.0%
SCHK
10.1%

Здравоохранение

INRO
8.0%
SCHK
8.4%

Потребительский защитный сектор

INRO
6.5%
SCHK
4.3%

Энергетика

INRO
2.6%
SCHK
3.2%

Сырьевые материалы

INRO
1.9%
SCHK
1.9%

Коммунальные услуги

INRO
1.3%
SCHK
2.1%

Недвижимость

INRO
0.4%
SCHK
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с INRO:
INRO с BSJOINRO с SECTINRO с JHEQXINRO с QQQINRO с QLTYINRO с VOOINRO с XLSR
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

INRO vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INRO
Ранг доходности на риск INRO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INRO c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INROSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.72

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.36

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.45

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

10.86

+1.95

INRO vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INRO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRO и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INRO и SCHK

Максимальная просадка INRO за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INROSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.02%

-34.80%

+14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-8.97%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-3.31%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-5.16%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.02%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности INRO и SCHK

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что INRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INROSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

4.95%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

10.07%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

12.82%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

17.34%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

19.12%

-1.84%

Сравнение комиссий INRO и SCHK

INRO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRO и SCHK

Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности SCHK в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		0.61%0.68%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, INRO and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

INRO has higher volatility (5.90%) compared to SCHK (4.95%). In terms of maximum drawdown, INRO dropped -20.02% vs SCHK's -34.80%.

On 1-year performance, INRO leads with 26.51% vs 21.87% for SCHK. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INRO has performed better with a 26.51% return vs 21.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.42% for INRO.

SCHK has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.61% for INRO.

They also come from different issuers: BlackRock and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.42% for INRO and 0.03% for SCHK.

INRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INRO и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор