PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INRO с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INRO с DYNF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).

INRO и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INRO - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности INRO и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INRO и DYNF

2026 (YTD)20252024
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		-3.59%16.67%10.88%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		-3.16%20.00%16.10%

Доходность по периодам

С начала года, INRO показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью -3.16%.

INRO

1 день
0.85%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-2.11%
1 год
18.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DYNF

1 день
0.95%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-0.32%
1 год
21.29%
3 года*
23.07%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с INRO:
INRO с BSJOINRO с SECTINRO с QQQINRO с JHEQXINRO с VOOINRO с QLTYINRO с XLSR
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с VTIDYNF с SCHGDYNF с BRNY

Сравнение комиссий INRO и DYNF

INRO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.

INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Доходность на риск

INRO vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INRO
Ранг доходности на риск INRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INRO c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INRODYNFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.17

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.73

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.90

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

8.99

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INRO vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INRO на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRO и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INRODYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.17

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.73

-0.05

Корреляция

Корреляция между INRO и DYNF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRO и DYNF

Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности DYNF в 1.02%

TTM2025202420232022202120202019
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		0.76%0.68%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		1.02%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%

Просадки

Сравнение просадок INRO и DYNF

Максимальная просадка INRO за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и DYNF.

Загрузка...

Показатели просадок

INRODYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.02%

-34.72%

+14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-11.45%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-4.94%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-6.11%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.42%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности INRO и DYNF

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеют волатильность 5.83% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INRODYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.59%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

10.02%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

18.21%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

17.49%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

20.05%

-2.69%