Сравнение INRO с CLOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA).
INRO и CLOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INRO - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. CLOA - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности INRO и CLOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INRO и CLOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INRO Blackrock U.S. Industry Rotation ETF | -4.40% | 16.67% | 10.88% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 1.03% | 5.44% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, INRO показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у CLOA с доходностью 1.03%.
INRO
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INRO и CLOA
INRO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%.
Доходность на риск
INRO vs. CLOA — Ранг доходности на риск
INRO
CLOA
Сравнение INRO c CLOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INRO | CLOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 3.33 | -2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 4.52 | -3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 2.21 | -0.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 5.03 | -3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 36.40 | -29.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INRO | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.33 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 5.13 | -4.49 |
Корреляция
Корреляция между INRO и CLOA составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INRO и CLOA
Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности CLOA в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INRO Blackrock U.S. Industry Rotation ETF | 0.77% | 0.68% | 0.50% | 0.00% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 5.12% | 5.35% | 6.01% | 5.88% |
Просадки
Сравнение просадок INRO и CLOA
Максимальная просадка INRO за все время составила -20.02%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и CLOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| INRO | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -1.34% | -18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -1.10% | -11.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | 0.00% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -0.06% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.15% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности INRO и CLOA
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что INRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INRO | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 0.27% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 0.51% | +9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 1.64% | +17.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 1.35% | +16.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 1.35% | +16.02% |