PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INRO с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INRO с BBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INRO (Blackrock U.S. Industry Rotation ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. INRO is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, INRO returned 24.09% vs 21.04% for BBUS. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. INRO charges 0.42%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности INRO и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INRO показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 10.33%.

INRO

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.03%
6 месяцев
11.03%
С начала года
12.49%
1 год
24.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.49%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.77%
С начала года
10.33%
1 год
21.04%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INRO и BBUS

2026 (YTD)20252024
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		12.49%16.67%10.92%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		10.33%17.77%13.32%

Correlation

The correlation between INRO and BBUS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.98

The correlation between INRO and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INRO и BBUS

Секторы
INRO
BBUS

Технологии

40.7%
37.5%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.2%

Финансовые услуги

9.9%
12.0%

Здравоохранение

8.6%
9.1%

Промышленность

8.6%
7.7%

Коммуникационные услуги

8.1%
9.8%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.5%

Энергетика

2.6%
3.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Коммунальные услуги

1.3%
2.7%

Недвижимость

0.4%
1.7%

Технологии

INRO
40.7%
BBUS
37.5%

Потребительский циклический сектор

INRO
11.2%
BBUS
9.2%

Финансовые услуги

INRO
9.9%
BBUS
12.0%

Здравоохранение

INRO
8.6%
BBUS
9.1%

Промышленность

INRO
8.6%
BBUS
7.7%

Коммуникационные услуги

INRO
8.1%
BBUS
9.8%

Потребительский защитный сектор

INRO
6.4%
BBUS
4.5%

Энергетика

INRO
2.6%
BBUS
3.1%

Сырьевые материалы

INRO
1.8%
BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

INRO
1.3%
BBUS
2.7%

Недвижимость

INRO
0.4%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с INRO:
INRO с BSJOINRO с SECTINRO с JHEQXINRO с QQQINRO с QLTYINRO с VOOINRO с XLSR
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

INRO vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INRO
Ранг доходности на риск INRO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INRO c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INROBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.68

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.32

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.30

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

9.88

+1.58

INRO vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INRO на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRO и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INRO и BBUS

Максимальная просадка INRO за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INROBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.02%

-35.35%

+15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-9.21%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.99%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-5.40%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.13%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности INRO и BBUS

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что INRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INROBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.38%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

10.03%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

12.58%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

17.14%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

19.53%

-2.35%

Сравнение комиссий INRO и BBUS

INRO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRO и BBUS

Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		0.60%0.68%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, INRO and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

INRO has higher volatility (4.30%) compared to BBUS (3.38%). In terms of maximum drawdown, INRO dropped -20.02% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, INRO leads with 24.09% vs 21.04% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INRO has performed better with a 24.09% return vs 21.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.42% for INRO.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.60% for INRO.

They also come from different issuers: BlackRock and JPMorgan. Their fees differ too: 0.42% for INRO and 0.02% for BBUS.

INRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INRO и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор