PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INPFX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INPFX с SCLAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности INPFX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INPFX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		-1.32%14.29%9.20%9.46%-8.74%12.90%5.67%15.76%-3.57%11.43%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.59%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, INPFX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции INPFX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 6.84% против 2.96% соответственно.

INPFX

1 день
0.07%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.78%
1 год
9.95%
3 года*
9.75%
5 лет*
5.98%
10 лет*
6.84%

SCLAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.79%
3 года*
5.30%
5 лет*
3.05%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с INPFX:
INPFX с VWINXINPFX с FSRRXINPFX с GSBFXINPFX с FASIXINPFX с PBHAXINPFX с EKSAXINPFX с CAPAX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с GWPAXSCLAX с AONIXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий INPFX и SCLAX

INPFX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

INPFX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INPFX
Ранг доходности на риск INPFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INPFX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INPFXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.82

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.54

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.06

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

8.48

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INPFX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INPFX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INPFX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INPFXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.82

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.00

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.08

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.94

-0.06

Корреляция

Корреляция между INPFX и SCLAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INPFX и SCLAX

Дивидендная доходность INPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности SCLAX в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		5.61%5.61%5.15%4.76%4.84%4.38%5.54%4.53%4.79%3.25%3.53%3.85%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.89%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок INPFX и SCLAX

Максимальная просадка INPFX за все время составила -21.31%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPFX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

INPFXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.31%

-5.59%

-15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-2.32%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

-5.59%

-9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.31%

-5.59%

-15.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-2.23%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-1.15%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.56%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности INPFX и SCLAX

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что INPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INPFXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

1.10%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

1.98%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

2.64%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

3.07%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

2.74%

+5.60%