PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAPAX с JNBSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CAPAX и JNBSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение CAPAX с JNBSX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX).

CAPAX управляется Federated. Фонд был запущен 26 мая 1988 г.. JNBSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPAX или JNBSX.

Доходность

Сравнение доходности CAPAX и JNBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAPAX:

0.99

JNBSX:

1.17

Коэф-т Сортино

CAPAX:

1.32

JNBSX:

1.51

Коэф-т Омега

CAPAX:

1.20

JNBSX:

1.22

Коэф-т Кальмара

CAPAX:

0.88

JNBSX:

1.19

Коэф-т Мартина

CAPAX:

3.70

JNBSX:

5.20

Индекс Язвы

CAPAX:

2.06%

JNBSX:

1.68%

Дневная вол-ть

CAPAX:

8.29%

JNBSX:

7.99%

Макс. просадка

CAPAX:

-52.67%

JNBSX:

-23.60%

Текущая просадка

CAPAX:

-1.36%

JNBSX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, CAPAX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у JNBSX с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции CAPAX уступали акциям JNBSX по среднегодовой доходности: 4.33% против 4.65% соответственно.

CAPAX

С начала года

1.18%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

-0.75%

1 год

8.15%

3 года

5.29%

5 лет

6.35%

10 лет

4.33%

JNBSX

С начала года

3.95%

1 месяц

2.04%

6 месяцев

1.42%

1 год

9.30%

3 года

5.00%

5 лет

5.97%

10 лет

4.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Capital Income Fund

JPMorgan Income Builder Fund

Сравнение комиссий CAPAX и JNBSX

CAPAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии JNBSX в 0.60%.

CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund
JNBSX
JPMorgan Income Builder Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAPAX и JNBSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPAX
Ранг риск-скорректированной доходности CAPAX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAPAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
JNBSX
Ранг риск-скорректированной доходности JNBSX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNBSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNBSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNBSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNBSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNBSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAPAX c JNBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAPAX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNBSX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPAX и JNBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPAX и JNBSX

Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности JNBSX в 5.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		3.35%3.23%3.37%3.69%3.31%3.45%3.64%4.43%3.91%4.23%5.54%6.10%
JNBSX
JPMorgan Income Builder Fund		5.84%5.90%5.08%4.60%8.53%3.50%4.17%4.56%3.90%4.40%4.20%5.08%

Просадки

Сравнение просадок CAPAX и JNBSX

Максимальная просадка CAPAX за все время составила -52.67%, что больше максимальной просадки JNBSX в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и JNBSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CAPAX и JNBSX

Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что CAPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...