Сравнение CAPAX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
CAPAX управляется Federated. Фонд был запущен 26 мая 1988 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CAPAX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPAX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | -2.93% | 11.88% | 10.21% | 10.51% | -12.43% | 9.72% | 9.48% | 15.70% | -7.13% | 10.05% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 8.59% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPAX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции CAPAX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 5.67% против 7.28% соответственно.
CAPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 5.67%
AAAAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPAX и AAAAX
CAPAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
CAPAX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
CAPAX
AAAAX
Сравнение CAPAX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPAX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.49 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.00 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.80 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 9.69 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.49 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.58 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.38 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между CAPAX и AAAAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPAX и AAAAX
Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности AAAAX в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | 3.81% | 3.33% | 3.24% | 3.36% | 3.70% | 3.31% | 3.43% | 3.62% | 4.42% | 3.91% | 4.23% | 5.54% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.26% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок CAPAX и AAAAX
Максимальная просадка CAPAX за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -40.47% | -5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -9.55% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -22.62% | +4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.36% | -29.41% | +6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -4.57% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -6.89% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.77% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPAX и AAAAX
Текущая волатильность для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) составляет 2.25%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что CAPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 3.03% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 7.22% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 11.60% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 12.18% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 12.66% | -4.05% |