PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US31420C8780

CUSIP

31420C878

Эмитент

Federated

Дата выпуска

26 мая 1988 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,500

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CAPAX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CAPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CAPAX с CAIBX CAPAX с FWATX CAPAX с INPFX
Популярные сравнения:
CAPAX с CAIBX CAPAX с FWATX CAPAX с INPFX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Federated Hermes Capital Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
389.46%
1,944.42%
CAPAX (Federated Hermes Capital Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Federated Hermes Capital Income Fund показал доход в 10.33% с начала года и 10.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Federated Hermes Capital Income Fund составила 4.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


CAPAX

С начала года

10.33%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

5.10%

1 год

10.83%

5 лет

5.15%

10 лет

4.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAPAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.25%1.43%2.44%-2.73%2.39%0.99%2.27%1.72%1.68%-1.53%2.98%10.33%
20233.63%-2.96%1.46%0.76%-1.44%2.50%1.78%-1.18%-2.95%-1.59%6.48%4.03%10.51%
2022-2.38%-1.76%0.51%-4.74%0.69%-5.82%4.12%-2.64%-6.14%3.48%4.07%-1.85%-12.43%
2021-0.86%2.62%1.53%2.53%1.23%0.11%0.00%1.09%-1.61%2.12%-2.04%2.75%9.73%
2020-0.04%-4.29%-10.15%6.83%3.80%0.71%3.60%3.23%-1.93%-0.96%6.68%2.91%9.47%
20194.85%2.04%0.57%1.83%-2.73%3.63%0.44%-0.83%1.34%0.54%1.13%2.07%15.70%
20181.76%-2.15%-0.60%0.22%0.41%-0.30%1.80%0.09%-0.04%-4.13%0.64%-4.82%-7.12%
20171.20%2.00%-0.48%0.41%0.36%0.18%1.17%0.35%1.55%0.93%1.33%0.65%10.06%
2016-2.78%0.97%4.02%1.24%0.18%1.26%1.76%0.22%-0.14%-0.76%0.34%1.47%7.90%
2015-0.44%2.15%-0.98%0.85%0.15%-2.45%0.25%-3.22%-3.14%3.91%-0.82%-2.39%-6.19%
2014-1.78%3.26%0.87%1.73%1.31%1.55%-1.53%1.83%-2.92%0.50%-0.21%-2.09%2.35%
20132.32%0.19%1.74%2.34%-0.30%-2.64%3.31%-1.90%2.46%3.01%0.55%1.08%12.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CAPAX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CAPAX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAPAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAPAX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.962.10
Коэффициент Сортино CAPAX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.712.80
Коэффициент Омега CAPAX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.371.39
Коэффициент Кальмара CAPAX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.403.09
Коэффициент Мартина CAPAX, с текущим значением в 12.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0012.0013.49
CAPAX
^GSPC

Federated Hermes Capital Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.96
2.10
CAPAX (Federated Hermes Capital Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Federated Hermes Capital Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.


3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.28$0.28$0.28$0.30$0.29$0.29$0.32$0.32$0.33$0.41$0.51$0.45

Дивидендный доход

3.17%3.37%3.69%3.31%3.45%3.64%4.43%3.91%4.23%5.54%6.10%5.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Capital Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.04$0.02$0.02$0.03$0.00$0.25
2023$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.28
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.28
2021$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.05$0.03$0.02$0.03$0.02$0.30
2020$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.29
2019$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.29
2018$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.32
2017$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.05$0.02$0.02$0.03$0.03$0.32
2016$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.04$0.02$0.02$0.03$0.03$0.33
2015$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.04$0.07$0.41
2014$0.04$0.09$0.04$0.03$0.05$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.05$0.04$0.51
2013$0.03$0.04$0.03$0.04$0.05$0.05$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.02%
-2.62%
CAPAX (Federated Hermes Capital Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Federated Hermes Capital Income Fund показал максимальную просадку в 59.16%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2369 торговых сессий.

Текущая просадка Federated Hermes Capital Income Fund составляет 2.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.16%24 дек. 1997 г.12209 окт. 2002 г.236913 мар. 2012 г.3589
-38.27%16 июл. 1987 г.6920 окт. 1987 г.33327 янв. 1989 г.402
-23.36%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.11027 авг. 2020 г.132
-17.76%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.36327 мар. 2024 г.598
-15.57%7 июл. 2014 г.38920 янв. 2016 г.2801 мар. 2017 г.669

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Federated Hermes Capital Income Fund составляет 2.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.09%
3.79%
CAPAX (Federated Hermes Capital Income Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab