График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Federated Hermes Capital Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) показал доход в -2.93% с начала года и 9.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAPAX составила 5.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Federated Hermes Capital Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 5.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мая 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +60.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CAPAX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 16 дек. 1999 г. с доходностью +60.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.94% | 0.60% | -4.40% | -2.93% | |||||||||
| 2025 | 2.56% | -1.35% | -1.79% | -0.78% | 2.22% | 3.42% | 1.50% | 2.19% | 0.57% | 1.00% | 0.99% | 0.90% | 11.88% |
| 2024 | 0.25% | 1.43% | 2.44% | -2.73% | 2.39% | 0.99% | 2.27% | 1.72% | 1.68% | -1.53% | 2.98% | -1.90% | 10.21% |
| 2023 | 3.63% | -2.96% | 1.46% | 0.76% | -1.44% | 2.49% | 1.78% | -1.18% | -2.94% | -1.59% | 6.48% | 4.03% | 10.51% |
| 2022 | -2.37% | -1.76% | 0.51% | -4.74% | 0.69% | -5.82% | 4.12% | -2.64% | -6.14% | 3.48% | 4.07% | -1.85% | -12.43% |
| 2021 | -0.86% | 2.62% | 1.53% | 2.53% | 1.23% | 0.11% | 0.00% | 1.09% | -1.61% | 2.12% | -2.04% | 2.74% | 9.72% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes Capital Income Fund: годовая альфа составляет 6.14%, бета — 0.41, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 31.05.1988.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (67.27%) было выше, чем в снижении (57.42%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.41 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.23 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.23 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.14%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 67.27%
- Участие в снижении
- 57.42%
Комиссия
Комиссия CAPAX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAPAX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CAPAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.90 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.39 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 6.61 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CAPAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes Capital Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.31 | $0.28 | $0.27 | $0.28 | $0.30 | $0.29 | $0.29 | $0.32 | $0.32 | $0.33 | $0.41 |
Дивидендный доход | 3.81% | 3.33% | 3.24% | 3.36% | 3.70% | 3.31% | 3.43% | 3.62% | 4.42% | 3.91% | 4.23% | 5.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Capital Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.08 | |||||||||
| 2025 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.27 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2021 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Federated Hermes Capital Income Fund показал максимальную просадку в 46.13%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1029 торговых сессий.
Текущая просадка Federated Hermes Capital Income Fund составляет 4.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.13% | 22 мая 2001 г. | 346 | 9 окт. 2002 г. | 1029 | 8 нояб. 2006 г. | 1375 |
| -30.79% | 15 окт. 2007 г. | 280 | 20 нояб. 2008 г. | 283 | 7 янв. 2010 г. | 563 |
| -23.36% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 110 | 27 авг. 2020 г. | 132 |
| -17.75% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 363 | 27 мар. 2024 г. | 598 |
| -15.61% | 17 июл. 2000 г. | 97 | 30 нояб. 2000 г. | 11 | 15 дек. 2000 г. | 108 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...