PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31420C8780

CUSIP

31420C878

Эмитент

Federated

Дата выпуска

26 мая 1988 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CAPAX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Capital Income Fund

Популярные сравнения:
CAPAX с INPFX CAPAX с FWATX CAPAX с JNBSX CAPAX с CAIBX CAPAX с ACTHX
Популярные сравнения:
CAPAX с INPFX CAPAX с FWATX CAPAX с JNBSX CAPAX с CAIBX CAPAX с ACTHX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) показал доход в 0.45% с начала года и 7.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAPAX составила 4.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

CAPAX

С начала года

0.45%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

-1.12%

1 год

7.50%

3 года

4.83%

5 лет

6.20%

10 лет

4.26%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAPAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.22%-0.07%-2.46%-1.05%1.88%0.45%
20240.25%1.42%2.44%-2.73%2.39%0.98%2.26%1.71%1.68%-1.53%2.98%-1.90%10.20%
20233.64%-2.96%1.46%0.76%-1.44%2.49%1.78%-1.18%-2.94%-1.59%6.48%4.03%10.53%
2022-2.38%-1.77%0.51%-4.74%0.69%-5.82%4.12%-2.64%-6.14%3.49%4.07%-1.85%-12.43%
2021-0.86%2.62%1.53%2.53%1.22%0.11%0.00%1.10%-1.61%2.12%-2.04%2.74%9.73%
2020-0.04%-4.29%-10.14%6.82%3.80%0.71%3.60%3.24%-1.92%-0.96%6.69%2.91%9.49%
20194.84%2.04%0.57%1.84%-2.73%3.63%0.45%-0.82%1.35%0.54%1.13%2.06%15.72%
20181.76%-2.15%-0.60%0.22%0.41%-0.30%1.80%0.09%-0.04%-4.13%0.64%-4.82%-7.12%
20171.20%2.00%-0.48%0.41%0.36%0.18%1.18%0.35%1.55%0.93%1.33%0.65%10.06%
2016-2.78%0.98%4.02%1.24%0.17%1.26%1.76%0.22%-0.14%-0.76%0.34%1.47%7.90%
2015-0.44%2.15%-0.97%0.85%0.15%-2.45%0.25%-3.22%-3.14%3.91%-0.82%-2.39%-6.19%
2014-1.77%3.26%0.87%1.73%1.31%1.55%-1.53%1.83%-2.93%0.50%-0.21%-2.09%2.35%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CAPAX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CAPAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAPAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Federated Hermes Capital Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.92
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Federated Hermes Capital Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.

3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.26$0.28$0.28$0.28$0.30$0.29$0.29$0.32$0.32$0.33$0.41$0.51

Дивидендный доход

3.03%3.23%3.37%3.69%3.31%3.45%3.64%4.43%3.91%4.23%5.54%6.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Capital Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.09
2024$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.04$0.02$0.02$0.03$0.03$0.28
2023$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.28
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.28
2021$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.05$0.03$0.02$0.03$0.02$0.30
2020$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.29
2019$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.29
2018$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.32
2017$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.05$0.02$0.02$0.03$0.03$0.32
2016$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.04$0.02$0.02$0.03$0.03$0.33
2015$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.04$0.07$0.41
2014$0.04$0.09$0.04$0.03$0.05$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.05$0.04$0.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Federated Hermes Capital Income Fund показал максимальную просадку в 59.16%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2369 торговых сессий.

Текущая просадка Federated Hermes Capital Income Fund составляет 2.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.16%24 дек. 1997 г.12209 окт. 2002 г.236913 мар. 2012 г.3589
-38.27%16 июл. 1987 г.6920 окт. 1987 г.33327 янв. 1989 г.402
-23.36%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.11027 авг. 2020 г.132
-17.76%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.36327 мар. 2024 г.598
-15.56%7 июл. 2014 г.38920 янв. 2016 г.2801 мар. 2017 г.669
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...