PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAPAX с CAIBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CAPAX и CAIBX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение CAPAX с CAIBX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).

CAPAX управляется Federated. Фонд был запущен 26 мая 1988 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPAX или CAIBX.

Доходность

Сравнение доходности CAPAX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAPAX:

0.76

CAIBX:

1.40

Коэф-т Сортино

CAPAX:

0.91

CAIBX:

1.71

Коэф-т Омега

CAPAX:

1.13

CAIBX:

1.26

Коэф-т Кальмара

CAPAX:

0.60

CAIBX:

1.50

Коэф-т Мартина

CAPAX:

2.48

CAIBX:

7.34

Индекс Язвы

CAPAX:

2.09%

CAIBX:

1.81%

Дневная вол-ть

CAPAX:

8.25%

CAIBX:

10.62%

Макс. просадка

CAPAX:

-59.16%

CAIBX:

-41.42%

Текущая просадка

CAPAX:

-2.74%

CAIBX:

-0.69%

Доходность по периодам

С начала года, CAPAX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции CAPAX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 4.18% против 6.01% соответственно.

CAPAX

С начала года

-0.24%

1 месяц

2.02%

6 месяцев

-1.16%

1 год

5.86%

3 года

5.61%

5 лет

6.47%

10 лет

4.18%

CAIBX

С начала года

7.91%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

6.27%

1 год

14.38%

3 года

8.40%

5 лет

10.10%

10 лет

6.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Capital Income Fund

American Funds Capital Income Builder Class A

Сравнение комиссий CAPAX и CAIBX

CAPAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.

CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAPAX и CAIBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPAX
Ранг риск-скорректированной доходности CAPAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAPAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
CAIBX
Ранг риск-скорректированной доходности CAIBX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAPAX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAPAX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа CAIBX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPAX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPAX и CAIBX

Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности CAIBX в 5.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		3.04%3.24%3.35%3.69%3.31%3.43%3.62%4.41%3.91%4.23%5.54%6.09%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		5.39%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.24%3.80%4.68%3.52%3.62%4.67%

Просадки

Сравнение просадок CAPAX и CAIBX

Максимальная просадка CAPAX за все время составила -59.16%, что больше максимальной просадки CAIBX в -41.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и CAIBX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CAPAX и CAIBX

Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) имеют волатильность 2.03% и 2.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...