PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPAX с CAIBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPAX с CAIBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAPAX (Federated Hermes Capital Income Fund) and CAIBX (American Funds Capital Income Builder Class A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, CAPAX returned 6.31%/yr vs 7.94%/yr for CAIBX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAPAX charges 0.88%/yr vs 0.59%/yr for CAIBX.

Доходность

Сравнение доходности CAPAX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPAX показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции CAPAX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 6.31% против 7.94% соответственно.

CAPAX

1 день
0.52%
1 месяц
2.49%
С начала года
4.85%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.13%
3 года*
11.79%
5 лет*
5.00%
10 лет*
6.31%

CAIBX

1 день
0.57%
1 месяц
2.03%
С начала года
7.79%
6 месяцев
8.56%
1 год
18.52%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.54%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPAX и CAIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		4.85%11.88%10.21%10.51%-12.43%9.72%9.48%15.70%-7.13%10.05%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.79%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%

Correlation

The correlation between CAPAX and CAIBX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 1988 г.

0.76

Over the past year, the correlation between CAPAX and CAIBX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Capital Income Fund

American Funds Capital Income Builder Class A

Часто сравнивают с CAPAX:
CAPAX с INPFXCAPAX с JNBSXCAPAX с FWATXCAPAX с ACTHXCAPAX с PRDGXCAPAX с AVEFXCAPAX с AAAAX
Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с DJIACAIBX с VIGCAIBX с GSBFX

Доходность на риск

CAPAX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPAX
Ранг доходности на риск CAPAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPAX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPAXCAIBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.34

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
3.31

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.44

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.89

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.58

11.49

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPAX vs. CAIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPAX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAIBX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPAX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPAXCAIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.34

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.86

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.92

-0.28

Просадки

Сравнение просадок CAPAX и CAIBX

Максимальная просадка CAPAX за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и CAIBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPAXCAIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-43.68%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.68%

-6.47%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.87%

-8.89%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-17.65%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-25.28%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-3.81%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.63%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPAX и CAIBX

Текущая волатильность для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) составляет 1.91%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что CAPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPAXCAIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

2.47%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

6.42%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

8.00%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.81%

9.98%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.65%

10.88%

-2.23%

Сравнение комиссий CAPAX и CAIBX

CAPAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPAX и CAIBX

Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности CAIBX в 7.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.22%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		3.26%3.33%3.24%3.36%3.70%3.31%3.43%3.62%4.42%3.91%4.23%5.54%

Часто задаваемые вопросы

CAPAX and CAIBX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAIBX has higher volatility (2.47%) compared to CAPAX (1.91%). In terms of maximum drawdown, CAPAX dropped -46.13% vs CAIBX's -43.68%.

CAPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPAX и CAIBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор