PortfoliosLab logo
Сравнение CAPAX с CAIBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CAPAX и CAIBX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности CAPAX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
543.11%
2,289.43%
CAPAX
CAIBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAPAX:

0.74

CAIBX:

1.39

Коэф-т Сортино

CAPAX:

1.05

CAIBX:

1.88

Коэф-т Омега

CAPAX:

1.16

CAIBX:

1.29

Коэф-т Кальмара

CAPAX:

0.69

CAIBX:

1.65

Коэф-т Мартина

CAPAX:

2.93

CAIBX:

7.98

Индекс Язвы

CAPAX:

2.03%

CAIBX:

1.84%

Дневная вол-ть

CAPAX:

8.09%

CAIBX:

10.55%

Макс. просадка

CAPAX:

-59.17%

CAIBX:

-42.62%

Текущая просадка

CAPAX:

-3.87%

CAIBX:

-0.25%

Доходность по периодам

С начала года, CAPAX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции CAPAX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 4.04% против 5.74% соответственно.


CAPAX

С начала года

-1.40%

1 месяц

4.29%

6 месяцев

-1.87%

1 год

5.20%

5 лет

6.50%

10 лет

4.04%

CAIBX

С начала года

6.13%

1 месяц

8.96%

6 месяцев

3.91%

1 год

13.74%

5 лет

9.71%

10 лет

5.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CAPAX и CAIBX

CAPAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAPAX и CAIBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAPAX
Ранг риск-скорректированной доходности CAPAX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAPAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

CAIBX
Ранг риск-скорректированной доходности CAIBX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAPAX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CAPAX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа CAIBX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPAX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.65
1.31
CAPAX
CAIBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPAX и CAIBX

Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности CAIBX в 3.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund
3.38%3.24%3.35%3.69%3.31%3.43%3.62%4.41%3.91%4.23%5.54%6.09%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
3.20%3.35%3.36%3.43%3.14%3.38%3.29%3.80%3.41%3.52%3.62%4.67%

Просадки

Сравнение просадок CAPAX и CAIBX

Максимальная просадка CAPAX за все время составила -59.17%, что больше максимальной просадки CAIBX в -42.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и CAIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.87%
-0.25%
CAPAX
CAIBX

Волатильность

Сравнение волатильности CAPAX и CAIBX

Текущая волатильность для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) составляет 4.45%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что CAPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.45%
4.71%
CAPAX
CAIBX