Сравнение CAPAX с CAIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).
CAPAX управляется Federated. Фонд был запущен 26 мая 1988 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPAX или CAIBX.
Основные характеристики
| CAPAX | CAIBX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.73% | 12.59% |
| Дох-ть за 1 год | 18.05% | 22.32% |
| Дох-ть за 3 года | 1.87% | 5.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.57% | 6.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.10% | 5.73% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 4.43 | 4.02 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 2.58 |
| Коэф-т Мартина | 19.90 | 19.53 |
| Индекс Язвы | 0.90% | 1.13% |
| Дневная вол-ть | 5.88% | 7.77% |
| Макс. просадка | -59.17% | -42.73% |
| Текущая просадка | -1.30% | -1.22% |
Корреляция
Корреляция между CAPAX и CAIBX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CAPAX и CAIBX
С начала года, CAPAX показывает доходность 9.73%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 12.59%. За последние 10 лет акции CAPAX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 4.10% против 5.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPAX и CAIBX
CAPAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAPAX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPAX и CAIBX
Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности CAIBX в 3.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | 3.20% | 3.37% | 3.69% | 3.31% | 3.45% | 3.64% | 4.43% | 3.91% | 4.23% | 5.54% | 6.10% | 5.20% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 3.10% | 3.36% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 3.29% | 3.80% | 3.41% | 3.52% | 3.60% | 4.63% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок CAPAX и CAIBX
Максимальная просадка CAPAX за все время составила -59.17%, что больше максимальной просадки CAIBX в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и CAIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAPAX и CAIBX
Текущая волатильность для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) составляет 1.39%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что CAPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.