PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPAX с CAIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPAX с CAIBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).

CAPAX управляется Federated. Фонд был запущен 26 мая 1988 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности CAPAX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAPAX и CAIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		-2.93%11.88%10.21%10.51%-12.43%9.72%9.48%15.70%-7.13%10.05%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		1.65%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, CAPAX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции CAPAX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 5.67% против 7.54% соответственно.

CAPAX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
-0.10%
1 год
9.31%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.23%
10 лет*
5.67%

CAIBX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.25%
1 год
16.20%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.22%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Capital Income Fund

American Funds Capital Income Builder Class A

Часто сравнивают с CAPAX:
CAPAX с JNBSXCAPAX с INPFXCAPAX с FWATXCAPAX с ACTHXCAPAX с PRDGXCAPAX с AAAAXCAPAX с AVEFX
Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с VIGCAIBX с GSBFXCAIBX с DJIA

Сравнение комиссий CAPAX и CAIBX

CAPAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.

CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A

Доходность на риск

CAPAX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPAX
Ранг доходности на риск CAPAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPAX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPAXCAIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.62

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.20

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.01

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

9.18

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPAX vs. CAIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPAX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAIBX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPAX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPAXCAIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.62

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.83

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.91

-0.28

Корреляция

Корреляция между CAPAX и CAIBX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPAX и CAIBX

Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности CAIBX в 7.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		3.81%3.33%3.24%3.36%3.70%3.31%3.43%3.62%4.42%3.91%4.23%5.54%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.65%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%

Просадки

Сравнение просадок CAPAX и CAIBX

Максимальная просадка CAPAX за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и CAIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAPAXCAIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-43.68%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-8.37%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-17.65%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-25.28%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-4.85%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-3.82%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.83%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPAX и CAIBX

Текущая волатильность для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) составляет 2.25%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что CAPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAPAXCAIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

3.72%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

6.12%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.43%

10.19%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

9.95%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.61%

10.87%

-2.26%