PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPAX с FWATX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPAX с FWATX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAPAX (Federated Hermes Capital Income Fund) and FWATX (Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, CAPAX returned 6.31%/yr vs 8.84%/yr for FWATX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAPAX charges 0.88%/yr vs 1.05%/yr for FWATX.

Доходность

Сравнение доходности CAPAX и FWATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPAX показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у FWATX с доходностью 8.32%. За последние 10 лет акции CAPAX уступали акциям FWATX по среднегодовой доходности: 6.31% против 8.84% соответственно.

CAPAX

1 день
0.52%
1 месяц
2.49%
С начала года
4.85%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.13%
3 года*
11.79%
5 лет*
5.00%
10 лет*
6.31%

FWATX

1 день
-0.36%
1 месяц
1.02%
С начала года
8.32%
6 месяцев
7.53%
1 год
20.63%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.13%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPAX и FWATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		4.85%11.88%10.21%10.51%-12.43%9.72%9.48%15.70%-7.13%10.05%
FWATX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A		8.32%13.85%9.33%11.46%-13.86%17.12%16.27%22.85%-3.25%5.95%

Correlation

The correlation between CAPAX and FWATX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.77

Over the past year, the correlation between CAPAX and FWATX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Capital Income Fund

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A

Часто сравнивают с CAPAX:
CAPAX с INPFXCAPAX с JNBSXCAPAX с CAIBXCAPAX с ACTHXCAPAX с PRDGXCAPAX с AVEFXCAPAX с AAAAX
Часто сравнивают с FWATX:
FWATX с AMRMXFWATX с IDIVXFWATX с INPFXFWATX с FNILXFWATX с CSTAXFWATX с BERIXFWATX с FSKAX

Доходность на риск

CAPAX vs. FWATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPAX
Ранг доходности на риск CAPAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FWATX
Ранг доходности на риск FWATX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWATX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWATX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWATX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWATX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWATX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPAX c FWATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPAXFWATXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.18

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
2.97

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.39

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.32

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.58

11.51

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPAX vs. FWATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPAX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWATX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPAX и FWATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPAXFWATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.18

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.90

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.93

-0.29

Просадки

Сравнение просадок CAPAX и FWATX

Максимальная просадка CAPAX за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки FWATX в -21.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и FWATX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPAXFWATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-21.66%

-24.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.68%

-6.48%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.87%

-13.25%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-18.29%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-21.66%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-3.48%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.86%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPAX и FWATX

Текущая волатильность для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) составляет 1.91%, в то время как у Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что CAPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPAXFWATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

2.44%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

7.37%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

9.85%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.81%

9.82%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.65%

9.85%

-1.20%

Сравнение комиссий CAPAX и FWATX

CAPAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FWATX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPAX и FWATX

Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности FWATX в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		3.26%3.33%3.24%3.36%3.70%3.31%3.43%3.62%4.42%3.91%4.23%5.54%
FWATX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A		3.19%3.53%3.28%3.97%3.52%2.73%3.18%2.60%2.71%3.09%8.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAPAX and FWATX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWATX has higher volatility (2.44%) compared to CAPAX (1.91%). In terms of maximum drawdown, CAPAX dropped -46.13% vs FWATX's -21.66%.

CAPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPAX и FWATX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор