Сравнение CAPAX с FWATX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX).
CAPAX управляется Federated. Фонд был запущен 26 мая 1988 г.. FWATX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPAX или FWATX.
Основные характеристики
| CAPAX | FWATX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.99% | 12.53% |
| Дох-ть за 1 год | 19.56% | 19.70% |
| Дох-ть за 3 года | 2.38% | 2.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.78% | 8.79% |
| Коэф-т Шарпа | 3.33 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 4.89 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.85 | 1.94 |
| Коэф-т Мартина | 21.76 | 18.00 |
| Индекс Язвы | 0.90% | 1.02% |
| Дневная вол-ть | 5.87% | 6.92% |
| Макс. просадка | -59.17% | -21.66% |
| Текущая просадка | -0.45% | -0.55% |
Корреляция
Корреляция между CAPAX и FWATX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CAPAX и FWATX
С начала года, CAPAX показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у FWATX с доходностью 12.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPAX и FWATX
CAPAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FWATX в 1.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAPAX c FWATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPAX и FWATX
Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности FWATX в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | 3.17% | 3.37% | 3.69% | 3.31% | 3.45% | 3.64% | 4.43% | 3.91% | 4.23% | 5.54% | 6.10% | 5.20% |
FWATX Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A | 3.38% | 3.97% | 3.59% | 2.74% | 3.05% | 2.54% | 2.20% | 2.44% | 4.34% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAPAX и FWATX
Максимальная просадка CAPAX за все время составила -59.17%, что больше максимальной просадки FWATX в -21.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и FWATX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAPAX и FWATX
Текущая волатильность для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) составляет 1.72%, в то время как у Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что CAPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.