Сравнение CAPAX с FWATX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX).
CAPAX управляется Federated. Фонд был запущен 26 мая 1988 г.. FWATX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CAPAX и FWATX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPAX и FWATX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | -1.64% | 11.88% | 10.21% | 10.51% | -12.43% | 9.72% | 9.48% | 15.70% | -7.13% | 10.05% |
FWATX Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A | 1.70% | 13.85% | 9.33% | 11.46% | -13.86% | 17.12% | 16.27% | 22.85% | -3.25% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPAX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у FWATX с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции CAPAX уступали акциям FWATX по среднегодовой доходности: 5.81% против 8.57% соответственно.
CAPAX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 5.81%
FWATX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPAX и FWATX
CAPAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FWATX в 1.05%.
Доходность на риск
CAPAX vs. FWATX — Ранг доходности на риск
CAPAX
FWATX
Сравнение CAPAX c FWATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPAX | FWATX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.54 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.10 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.35 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 8.73 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPAX | FWATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.54 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.88 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.88 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между CAPAX и FWATX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPAX и FWATX
Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности FWATX в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | 3.76% | 3.33% | 3.24% | 3.36% | 3.70% | 3.31% | 3.43% | 3.62% | 4.42% | 3.91% | 4.23% | 5.54% |
FWATX Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A | 3.22% | 3.53% | 3.28% | 3.97% | 3.52% | 2.73% | 3.18% | 2.60% | 2.71% | 3.09% | 8.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAPAX и FWATX
Максимальная просадка CAPAX за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки FWATX в -21.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и FWATX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPAX | FWATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -21.66% | -24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -7.88% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -18.29% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.36% | -21.66% | -1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -5.08% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -3.52% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.12% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPAX и FWATX
Текущая волатильность для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) составляет 2.71%, в то время как у Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что CAPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPAX | FWATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 4.28% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 8.06% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.53% | 11.88% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 9.79% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.62% | 9.79% | -1.17% |