Сравнение INOD с SHOP
INOD (Innodata Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INOD in Information Technology Services, SHOP in Software - Application. Over the past 10 years, INOD returned 45.64%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INOD и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INOD показывает доходность 98.04%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INOD имеют среднегодовую доходность 45.64%, а акции SHOP немного отстают с 43.59%.
INOD
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- 12.17%
- С начала года
- 98.04%
- 6 месяцев
- 92.56%
- 1 год
- 137.86%
- 3 года*
- 114.32%
- 5 лет*
- 69.37%
- 10 лет*
- 45.64%
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам INOD и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INOD Innodata Inc. | 98.04% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -49.92% | 11.70% | 364.91% | -24.00% | 10.29% | -44.49% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between INOD and SHOP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.25 |
Over the past year, INOD and SHOP have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
INOD:
$3.59B
SHOP:
$141.08B
INOD:
$1.11
SHOP:
$1.02
INOD:
90.91
SHOP:
106.25
INOD:
0.02
SHOP:
0.20
INOD:
12.60
SHOP:
15.39
INOD:
28.00
SHOP:
11.29
INOD:
$283.42M
SHOP:
$9.20B
INOD:
$76.88M
SHOP:
$5.93B
INOD:
$37.35M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INOD vs. SHOP — Ранг доходности на риск
INOD
SHOP
Сравнение INOD c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innodata Inc. (INOD) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INOD | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.05 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.02 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | -0.04 | +4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INOD и SHOP
Максимальная просадка INOD за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOD и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INOD | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.47% | -84.82% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.03% | -46.71% | -16.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.03% | -46.71% | -16.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.44% | -84.82% | +10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.44% | -84.82% | +10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.95% | -39.53% | +22.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.07% | -28.23% | -31.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.83% | 22.27% | +12.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности INOD и SHOP
Innodata Inc. (INOD) имеет более высокую волатильность в 32.31% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что INOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INOD | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.31% | 15.38% | +16.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.40% | 43.41% | +45.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.08% | 57.03% | +65.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.74% | 65.55% | +41.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.36% | 59.07% | +30.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INOD и SHOP
Ни INOD, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INOD и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innodata Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INOD and SHOP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INOD has higher volatility (32.31%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, INOD dropped -95.47% vs SHOP's -84.82%.
INOD currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INOD и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор