Сравнение INOD с SHOP
INOD (Innodata Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INOD in Information Technology Services, SHOP in Software - Application. Over the past 10 years, INOD returned 38.39%/yr vs 43.82%/yr for SHOP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INOD и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INOD показывает доходность 21.84%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -22.67%. За последние 10 лет акции INOD уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 38.39% против 43.82% соответственно.
INOD
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -34.99%
- 6 месяцев
- 0.88%
- С начала года
- 21.84%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 74.17%
- 5 лет*
- 55.72%
- 10 лет*
- 38.39%
- Всё время*
- 11.57%
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
Сравнение доходности по годам INOD и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INOD Innodata Inc. | 21.84% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -49.92% | 11.70% | 364.91% | -24.00% | 10.29% | -44.49% |
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between INOD and SHOP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.24 |
The correlation between INOD and SHOP shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INOD:
$2.03B
SHOP:
$161.53B
INOD:
$1.11
SHOP:
$1.02
INOD:
55.99
SHOP:
122.15
INOD:
0.01
SHOP:
0.23
INOD:
7.76
SHOP:
17.69
INOD:
17.23
SHOP:
12.98
INOD:
$283.42M
SHOP:
$9.20B
INOD:
$76.88M
SHOP:
$5.93B
INOD:
$37.35M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INOD vs. SHOP — Ранг доходности на риск
INOD
SHOP
Сравнение INOD c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innodata Inc. (INOD) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INOD | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.04 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.04 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -0.08 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INOD и SHOP
Максимальная просадка INOD за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOD и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INOD | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.47% | -84.82% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.03% | -46.71% | -16.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.03% | -46.71% | -16.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.44% | -84.82% | +10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.44% | -84.82% | +10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.91% | -30.46% | -18.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.00% | -28.28% | -31.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.75% | 24.67% | +12.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности INOD и SHOP
Innodata Inc. (INOD) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что INOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INOD | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.29% | 11.63% | +6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.05% | 44.06% | +44.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.78% | 57.17% | +64.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.13% | 65.63% | +41.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.64% | 59.05% | +30.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INOD и SHOP
Ни INOD, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INOD и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innodata Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INOD and SHOP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INOD has higher volatility (18.29%) compared to SHOP (11.63%). In terms of maximum drawdown, INOD dropped -95.47% vs SHOP's -84.82%.
INOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INOD и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор