Сравнение INOD с MSFT
INOD (Innodata Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — INOD in Information Technology Services, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, INOD returned 46.16%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INOD и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INOD показывает доходность 101.75%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции INOD превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 46.16% против 24.64% соответственно.
INOD
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 21.09%
- С начала года
- 101.75%
- 6 месяцев
- 78.55%
- 1 год
- 100.64%
- 3 года*
- 114.06%
- 5 лет*
- 70.61%
- 10 лет*
- 46.16%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам INOD и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INOD Innodata Inc. | 101.75% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -49.92% | 11.70% | 364.91% | -24.00% | 10.29% | -44.49% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between INOD and MSFT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 1993 г. | 0.12 |
Over the past year, INOD and MSFT have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
INOD:
$3.66B
MSFT:
$3.07T
INOD:
$1.11
MSFT:
$16.79
INOD:
92.61
MSFT:
24.52
INOD:
0.02
MSFT:
1.72
INOD:
12.84
MSFT:
9.65
INOD:
28.53
MSFT:
7.40
INOD:
$283.42M
MSFT:
$318.27B
INOD:
$76.88M
MSFT:
$217.41B
INOD:
$37.35M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INOD vs. MSFT — Ранг доходности на риск
INOD
MSFT
Сравнение INOD c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innodata Inc. (INOD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INOD | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.94 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.35 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | -0.73 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INOD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.47 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.42 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.91 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.74 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок INOD и MSFT
Максимальная просадка INOD за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOD и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INOD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.47% | -69.38% | -26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.03% | -33.91% | -29.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.03% | -33.91% | -29.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.44% | -37.15% | -37.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.44% | -37.15% | -37.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.40% | -23.56% | +8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.09% | -21.78% | -38.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.88% | 16.13% | +18.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности INOD и MSFT
Innodata Inc. (INOD) имеет более высокую волатильность в 72.66% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что INOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INOD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 72.66% | 10.25% | +62.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.14% | 22.36% | +66.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.75% | 25.31% | +97.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.73% | 26.64% | +80.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.38% | 27.06% | +62.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INOD и MSFT
INOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INOD Innodata Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INOD и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innodata Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INOD и MSFT
INOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
INOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
INOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.90M при выручке в 90.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
INOD and MSFT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INOD has higher volatility (72.66%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, INOD dropped -95.47% vs MSFT's -69.38%.
INOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INOD и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор